关于MATLAB 协整函数 egcitest的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在用MATLAB做协整检验时发现结果与eviews不一样；滞后阶数、模型都取的一样的，后来发现是因为MATLAB的 egcitest 函数最后的判定 是用的左尾单尾检验的结果，eviews的adf 以及MATLAB adftest 函数都是双尾检验的结果；请问一下大神，为什么egcitest 函数是单尾检验，是有什么统计依据么？ E—G两步法协整检验对单尾双尾有要求么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：MATLAB atlab matla test CITE 模型 统计

请问问题解决了吗？

协整检验应该用egcitest，不应该用ADF test. 高铁梅的书中有讲到。另外，我在用matlab的egcitest的时间，老是出现一大堆错误，即使是运行matlab的 documentation中自带的这个例子：load Data_Canada
Y = Data(:,3:end);
names = series(3:end);
plot(dates,Y)
legend(names,'location','NW')
grid on

[h,pValue,stat,cValue,reg] = egcitest(Y,'test',...
    {'t1','t2'});
h,pValue

也是出错，第一个错误就是：
Error using lagmatrix (line 25)
lagmatrix: wrong # of input arguments

请问楼主和其它朋友有没有遇到这种情况？？

zhangfei2003 发表于 2015-11-19 17:42
协整检验应该用egcitest，不应该用ADF test. 高铁梅的书中有讲到。另外，我在用matlab的egcitest的时间，老 ...

那好像是因为matlab的 egcitest最多只能做20个吧？

zhangfei2003 发表于 2015-11-19 17:42
协整检验应该用egcitest，不应该用ADF test. 高铁梅的书中有讲到。另外，我在用matlab的egcitest的时间，老 ...

那好像是因为matlab的 egcitest最多只能做20个吧？

先用adftest进行单整检验，如果满足再继续进行egcitest的协整检验，若是单整不满足则进行diff差分处理

wslyf88 发表于 2015-12-28 10:53
那好像是因为matlab的 egcitest最多只能做20个吧？

可以运行啊

因为楼主自己安装了计量工具箱和原有的冲突了，删除后恢复正常。这是网上查到的：I believe there is a conflict between the matlab standard function "lagmatrix" and the "lagmatrix that comes with the spatial econometrics package. I had the same problem - it does away if you delete the spatial econometrics package from the path file. Although this is not an ideal solution...

糊塗人_裝糊塗 发表于 2016-10-21 14:51
先用adftest进行单整检验，如果满足再继续进行egcitest的协整检验，若是单整不满足则进行diff差分处理

那也就是说egcitest函数里没有进行同阶单整条件的判断是吗?  巫妖在外部用adftest函数进行判断？
还是说egcitest里面已经写好了 只需要输入数据，而不需要重复判断单位根（不需要adftest函数检验）

Afgr4289ch 发表于 2017-3-8 10:56
因为楼主自己安装了计量工具箱和原有的冲突了，删除后恢复正常。这是网上查到的：I believe there is a con ...

那也就是说egcitest函数里没有进行同阶单整条件的判断是吗?  巫妖在外部用adftest函数进行判断？
还是说egcitest里面已经写好了 只需要输入数据，而不需要重复判断单位根（不需要adftest函数检验）