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关键词：Hansen GMM ans 检验

看相伴概率

ermutuxia 发表于 2012-12-15 16:08
看相伴概率

请问何为“相伴概率”？

大于0.05，即为合理，是不是这样

一般的检验希望伴随概率p值越小越好，即希望拒绝原假设。但hansen检验与sargan检验的原假设是工具变量有效，所以一般希望不拒绝原假设，p值越大越好。

求问楼主HANSEN检验是怎么做的啊？？？eviews怎么操作？

小妤子 发表于 2016-1-22 15:44
求问楼主HANSEN检验是怎么做的啊？？？eviews怎么操作？

同问。看到很多在STATA中操作的，但一直习惯用Eviews，想知道Eviews里面可以不可以完成~

看到有的资料中提及Hansen检验统计量的p值最好在（0.1,0.25）之间，太小表面拒绝工具变量有效的假设，太大则表面工具变量太多，Hansen检验变弱了。

AR(2) and diff-in-hansen/sargen检验 以及hansen/sargen检验 都是  p值必须大于显著性水平才通过检验

zzg2glp 发表于 2016-6-24 01:28
看到有的资料中提及Hansen检验统计量的p值最好在（0.1,0.25）之间，太小表面拒绝工具变量有效的假设，太大则 ...

请问如何减少工具变量呢？是否是减少iv()里面的变量数量就可以？
我只在iv()里面放了一个变量，但是依然显示工具变量过多