SPSS 多元线性回归结果急求大侠解释

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在用SPSS做多元线性回归分析时，F统计量的p值是小于0.05的，这样的话说明方程是有效的，但是每个变量的t检验的p值却都大于0.05，没有一个显著的。请问这种结果应该怎么解释呢？后附线性回归结果。
其中，调整后R方为0.138，F值为2.645，其p值为0.018

	非标准化系数	t	Sig.
(常量)	-2.603	-1.539	.129
X1	-.200	-1.561	.123
X2	-4.759E-5	-.265	.792
X3	.128	1.661	.102
X4	-.408	-.300	.765
X5	2.098	1.951	.055
X6	1.395	1.871	.066
X7	.184	1.173	.245

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关键词：多元线性回归 SPSS 线性回归 回归结果 PSS 回归分析

顶顶，急求大神帮忙~~

你这个调整后R方也太小了吧 看看是无不是多重共线性这些经典假设被违背了

whxaitpc 发表于 2012-12-2 10:54
你这个调整后R方也太小了吧 看看是无不是多重共线性这些经典假设被违背了

嗯，是有可能。我刚刚把数据进行中心化，自变量都减掉他们的均值之后再回归了一次，结果没有变，不知道有其他办法不。

pandawing 发表于 2012-12-2 11:48
嗯，是有可能。我刚刚把数据进行中心化，自变量都减掉他们的均值之后再回归了一次，结果没有变，不知道有 ...

换到eviews里面检验一下多重共线性，异方差等情况

whxaitpc 发表于 2012-12-2 11:58
换到eviews里面检验一下多重共线性，异方差等情况

我刚刚试了一下，相对于回归模型的R方而言，几个自变量之间的相关系数都大于0.138，最大的有0.75。于是我又用每个解释变量分别对被解释变量进行了简单回归，发现只有一个变量是显著的。那我是不是可以得出结论说，其他几个解释变量与被解释变量都不显著相关，只有这个解释变量是显著相关的呢?虽然整个回归模型拟合程度不高，但是他还是有效的吧？

pandawing 发表于 2012-12-2 14:45
我刚刚试了一下，相对于回归模型的R方而言，几个自变量之间的相关系数都大于0.138，最大的有0.75。于是我 ...

我觉得 你这个也不存在严重自相关，对于有显著的那个变量 可以尝试格兰杰因果检验 求

whxaitpc 发表于 2012-12-2 14:53
我觉得 你这个也不存在严重自相关，对于有显著的那个变量 可以尝试格兰杰因果检验 求

刚刚做了下，没有通过检验。那就是说明两个变量没有关系了？注：其中前面结果显著的是虚拟变量，不会影响结果吧？
另外我对其他变量也进行了格兰杰检验，其中有一个结果是被解释变量是解释变量的原因。。。这是不是说明我的模型完全无效？

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/02/12   Time: 15:09
Sample: 1 73
Lags: 2
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
Y does not Granger Cause X5	71	4.57831	0.0137
X5 does not Granger Cause Y		2.68300	0.0758

恩 估计数吧

pandawing 发表于 2012-12-2 15:19
刚刚做了下，没有通过检验。那就是说明两个变量没有关系了？注：其中前面结果显著的是虚拟变量，不会影 ...

坐等高手