如何计算一个残差序列3年期的标准差

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各位大牛，笨女屌丝一枚，现毕业论文有个问题请教大家。打算用琼斯模型残差t年到t-2年的标准差代表第t年的会计信息质量。现在已经得到了900家公司从2007到2011年琼斯模型的残差序列，但是怎样计算3年期残差的标准差呢？
  不要说用predict e,resids；   sum e 啊。我希望得到900个公司2009-2011年的残差标准差序列，而不是所有残差的标准差哈！
  可怜的女屌丝，各位大牛解救一下吧！

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关键词：残差序列 标准差 predict 会计信息质量 resid 计算 标准差 如何

假设你残差已经得到re，company为公司，year为年份
试试

keep if year>=2009
egen sd1=sd(re),by(company)

嗯，谢谢你啦！ 我试试~  只是这个命令怎样体现是在求3年期残差的标准差的呢？

junqian2012 发表于 2012-12-3 18:52
嗯，谢谢你啦！ 我试试~  只是这个命令怎样体现是在求3年期残差的标准差的呢？

第一句过滤出2009-2011年的，第二句是分别对每个公司
计算残差标准差。你的要求是这样吗？
还是计算所有公司残差的标准差？

首先非常感谢你帮我解答哈！我是要做对每个公司残差额标准差哈！最终我只需要2009-2011年的残差标准差，但是2009年的残差标准差由2007、2008和2009年的残差计算得出，同理2010年的残差标准差由2008、2009和2010 的残差得出，2011年的残差标准差由2009、2010和2011年的残差计算得出。如果按照刚刚你的命令，那会不会就用不到2007到2008的的数据呢？

ywh19860616 发表于 2012-12-3 19:28
第一句过滤出2009-2011年的，第二句是分别对每个公司
计算残差标准差。你的要求是这样吗？
还是计算所有 ...

首先非常感谢你帮我解答哈！我是要做对每个公司残差额标准差哈！最终我只需要2009-2011年的残差标准差，但是2009年的残差标准差由2007、2008和2009年的残差计算得出，同理2010年的残差标准差由2008、2009和2010 的残差得出，2011年的残差标准差由2009、2010和2011年的残差计算得出。如果按照刚刚你的命令，那会不会就用不到2007到2008的的数据呢？

junqian2012 发表于 2012-12-3 19:55
首先非常感谢你帮我解答哈！我是要做对每个公司残差额标准差哈！最终我只需要2009-2011年的残差标准差，但 ...

就你的数据而言，下面的代码应该可以

sort company
%% 生成均值
by company: gen a=(re[_n]+re[_n-1]+re[_n-2])/3   
%% 按标准差公式
by company: gen b=sqrt(((re[_n]-a[_n])^2+(re[_n-1]-a[_n])^2+(re[_n-2]-a[_n])^2)/3)

好厉害！太好了， 谢谢你啦！

junqian2012 发表于 2012-12-3 20:46
好厉害！太好了， 谢谢你啦！

非常抱歉，前些天写的公式有点错误，现已改正。

by company: gen b=sqrt(((re[_n]-a[_n])^2+(re[_n-1]-a[_n])^2+(re[_n-2]-a[_n])^2)/3)

原来的没有开方，求出的是方差了。

谢谢你了哈