请问有计算施密特正交化的SAS宏吗？

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原始表格就是n个数值变量组成的表格
希望得到一个新的表格，包含正交化后的新的n个变量
在网上没有搜到，不知道有没有现成的
或者比较好的解决方法

我现在想到的一种办法是用iml来做
但是如果原表格有by变量，也就是分组变量的话
有多少个分组就要做多少次iml过程，不太方便

另外我想到的就是用sql步来做
这样可以用到group by来进行分组操作
但是由于施密特正交化是渐近的算法
sql步中的select语句比较难写成统一的宏

不知道我说清楚没有
总之等待大牛解答

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关键词：施密特正交化 SAS宏 正交化 施密特 Select 施密特 网上

前几天刚帮别人用iml写的施密特正交过程~
将iml写到宏里面，加个循环来解决分组的问题，不可以吗？
一些内接运算，还是用矩阵处理比较好，base，sql太吃力了

ziyenano 发表于 2012-12-5 10:27
前几天刚帮别人用iml写的施密特正交过程~
将iml写到宏里面，加个循环来解决分组的问题，不可以吗？
一些内 ...

不知能否分享下你写的宏？多谢！

另外我的问题是分组众多，每个分组中向量的维数也不同，还有将数据read进iml的矩阵中是否要新生成一个dataset，或者可以指定一些观测进入iml矩阵？

现在就是不知道SAS的IML对于向量内积有什么优化没，否则用SQL的SUM运算好像速度也没有什么拖慢，只是程序看起来实在是太难看了

proc  iml;
a={1 2 3,
   4 0 6,
   7 8 0};
b=j(nrow(a),ncol(a),0);
do i=1 to ncol(a);
if i=1 then do;
b[,1]=a[,1];
end;
else do;
u=a[,i];v=b[,1:i-1];
b[,i]=u-(t(u)*v/((v#v)[+,])*t(v))`;
/*b[,i]=u-v*(t(v)*u/t((v#v)[+,]));*/
end;
end;
print b;
quit;

在read data 的时候 可以通过where来筛选进入iml的观测~
use dataset;
read all var {} where  group_variable= ;
用循环或者 call execute都可以

ziyenano 发表于 2012-12-5 11:45
在read data 的时候 可以通过where来筛选进入iml的观测~
use dataset;
read all var {} where  group_var ...

嗯，多谢了！

再问下最后得到的结果矩阵可以导出至现有的SAS数据集吗？
如果每个分组变量生成一个新的数据集也是挺麻烦的事

playmore 发表于 2012-12-5 12:35
嗯，多谢了！

再问下最后得到的结果矩阵可以导出至现有的SAS数据集吗？

好像是不可以的；
你在进行iml模块的时候，原数据集处于打开状态，
不能修改或者覆盖的；
知道quit为止。
你可以将得到每次的矩阵纵向合并成一个新矩阵，
最后将那个大矩阵输出。
或者建立一个temp表，
每次循环之后，将矩阵输出到temp表中，然后再将temp表中数据插入到目标数据集中

ziyenano 发表于 2012-12-5 13:04
好像是不可以的；
你在进行iml模块的时候，原数据集处于打开状态，
不能修改或者覆盖的；

嗯，很受启发

另我现在纯用SQL步做了一个宏，但是发现由于精度的限制（也可能是缺失值的问题，我没有控制缺失值），在检验的时候发现任意两个已正交化的向量的内积不完全为0，越算到最后的正交基之间的内积与0差的越大，最后到了几十的量级。我用的数据可比为三年时间长度的股票滚动一月、三月和半年的换手率。

不知道你用IML的结果如何，我知道在IML有直接算proj的函数，用这个函数而非SQL步的话最后的精度如何？谢谢！

playmore 发表于 2012-12-5 15:57
嗯，很受启发

另我现在纯用SQL步做了一个宏，但是发现由于精度的限制（也可能是缺失值的问题，我没有控 ...

我只是简单的用几组向量做了测验，也没有缺失值~只能保证结果和手算的一样，施密特正交化本身好像会导致精度问题；
内接的计算我只是按照内积的定义来算的，因为中间有一步通过矩阵运算来代替了一个循环，所以没用函数。