连老师，请问关于面板门限的几个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

万分感谢老师！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：连老师 感谢老师 万分感谢 老师 面板

无法正确显示附件中的中文字符，请直接贴到帖子里即可。

问题1：
我在应用面板门限模型的时候得出以下结果，样本量：n=29，t=8，nt=232，从这个门槛效果自抽样中是不是可以确定存在双重门槛？

-------------------------------------------------------------------------------
                                                            临界值
             ------------------------------------------------------------------
    模型         F值         P值      BS次数         1%       5%       10%
-------------------------------------------------------------------------------
  单一门槛     18.481*      0.065       200        27.323   20.384   16.765
  双重门槛      9.074***    0.010       200         8.892    1.184   -1.851
  三重门槛      0.756       0.555       200        18.133    8.495    5.656
-------------------------------------------------------------------------------


在但在结果中出现了omitted，这是什么意思，是说系数约等于0么？

---搜索第二个门槛值---

第二个门槛估计值：.00341076


---重新搜索第一个门槛值---

更新后的第一个门槛估计值：.00622386


Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       232
Group variable: idnew                           Number of groups   =        29

R-sq:  within  = 0.7519                         Obs per group: min =         8
       between = 0.1001                                        avg =       8.0
       overall = 0.0093                                        max =         8

                                                F(6,197)           =     99.51
corr(u_i, Xb)  = -0.9634                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
       lnt  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnsr |  -.3747769    .091804    -4.08   0.000    -.5558216   -.1937323
       lnso |  -.1238704   .0268825    -4.61   0.000    -.1768848    -.070856
       lnsf |    .048129   .0337872     1.42   0.156    -.0185021    .1147601
       lntr |  -.2902122   .0574944    -5.05   0.000    -.4035956   -.1768287
     lnso_1 |   .0989882   .0220085     4.50   0.000     .0555857    .1423906
     lnso_2 |   .0445079   .0114802     3.88   0.000      .021868    .0671478
     lnso_3 |  (omitted)
       _cons |   3.886746   .4448359     8.74   0.000     3.009495    4.763998
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.1301851
     sigma_e |  .17159799
         rho |  .97746658   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(28, 197) =    19.12             Prob > F = 0.0000


问题2：第二个区间出现了共线性，对每个区间进行单独估计之后第二个区间的估计系数与第一个区间的估计系数完全一致，这种情况是为什么呢?
       如果是这样，还能确定是有两个门槛么？

具体的估计结果如下：
note: g2of omitted because of collinearity

------------------------------------------------------------------------------
       lnt  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnsr |  -.3747769    .091804    -4.08   0.000    -.5558216   -.1937323
       lnso |  -.0793625   .0247266    -3.21   0.002    -.1281252   -.0305997
       lnsf |    .048129   .0337872     1.42   0.156    -.0185021    .1147601
       lntr |  -.2902122   .0574944    -5.05   0.000    -.4035956   -.1768287
       g1of |   .0544802   .0192834     2.83   0.005     .0164519    .0925085
       g2of |  (omitted)
       g3of |  -.0445079   .0114802    -3.88   0.000    -.0671478    -.021868
      _cons |   3.886746   .4448359     8.74   0.000     3.009495    4.763998
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.1301851
     sigma_e |  .17159799
         rho |  .97746658   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(28, 197) =    19.12             Prob > F = 0.0000

你用 sum , detail 命令列出门槛变量的详细统计量。
因为，我怀疑你搜索出来的两个门槛值很可能处于两端（即靠近门槛变量的最小值或最大值），或者两个门槛值非常接近。
为了避免这种问题，你可以使用 xtthres 命令的 minobs() 选项来控制每个区间内的至少需要包含的样本数。

arlionn 发表于 2012-12-11 17:38
你用 sum , detail 命令列出门槛变量的详细统计量。
因为，我怀疑你搜索出来的两个门槛值很可能处于两端（ ...

非常感谢连老师！