股票组合的方差计算

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现有股票组合的方差-协方差矩阵如下：

Fundcd	ys	stkcd	_000024	_000063	_000069	_000090	_000157	weight
000021	20071	000024	0.060806671	-0.002368405	0.05729196	0.0295568	0.028014667	0.020612424
000021	20071	000063	-0.002368405	0.004893374	0.001728497	0.003426467	0.004958114	0.015556568
000021	20071	000069	0.05729196	0.001728497	0.065656735	0.028710844	0.042373893	0.012821029
000021	20071	000090	0.0295568	0.003426467	0.028710844	0.027492132	0.017054568	0.014140677
000021	20071	000157	0.028014667	0.004958114	0.042373893	0.017054568	0.035384138	0.017985457

最右面那一列是各个股票的权重。

请问我如何编程计算整个股票组合的方差，计算公式是

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关键词：Weight stkcd weigh Eight 协方差矩阵 股票 计算

Mark

在Matlab里很简单
在SAS里用IML，协方差或相关系数一个矩阵COV，权重一个列向量W，直接乘一下就完了，W*COV*W'

playmore 发表于 2012-12-7 13:46
在Matlab里很简单
在SAS里用IML，协方差或相关系数一个矩阵COV，权重一个列向量W，直接乘一下就完了，W*CO ...

好的，谢谢啦！