时变copula计算var

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各位大仙，本人刚读研究生接触copula做金融外汇风险。刚开始做了常系数的copula，想继续做时变的copula计算风险。但是时变的怎么来模拟计算var值？很多都是只用时变分析相关性的变化，没有继续算var，我想请教用时变的话思路是怎样的？由于学校没人做这个方向的，所以找不到人请教，还请高人指点，不胜感激。

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关键词：时变Copula Copula opula VaR 请高人指点 计算

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