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楼主: nc2100
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[问答] EViews对三变量作VECM+脉冲响应图,为什么看不到置信区间的线? [分享]

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nc2100 学生认证  发表于 2012-12-12 03:27:41 |显示全部楼层


图片2.jpg


为什么没有像这样的置信区间的红线:
图片3.gif


因为是VECM吗?如果是的话,为什么VAR可以做出置信区间的线,VECM却不行呢?
关键词:EVIEWS Eview Views 置信区间 脉冲响应 置信区间

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ECON计量统计控 发表于5楼  查看完整内容

VAR里面有interval 但是 VECM却没有 有个方法就是 如果是non-stationary data 用了VECM, 就把变数difference一下(例如 D(变数))放在VAR里面测一下,和VECM的impluse response一样 而且还有confidence interval。

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stata SPSS
mushui208648 发表于 2012-12-12 15:54:42 |显示全部楼层
呵呵,同问,为什么要找那两条线呢
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nc2100 学生认证  发表于 2012-12-12 18:05:43 |显示全部楼层
mushui208648 发表于 2012-12-12 15:54
呵呵,同问,为什么要找那两条线呢
红线是置信区间的上下限,如果x轴完全处在两条红线之中的话,说明结果不显著(就像假设检验里的不能拒绝原假设),那么蓝线的斜率也就没用了。

我试着用同样的数据做VAR,它的脉冲响应图却可以画出红线,所以猜测可能和模型本身有关,问题是VECM是对VAR的改进,这两个模型本来应该高度相关的。
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mushui208648 发表于 2012-12-12 23:41:02 |显示全部楼层
VAR可以做脉冲但VECM却不可以,好像李子奈书上这么说的
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ECON计量统计控 发表于 2012-12-20 21:17:16 |显示全部楼层
VAR里面有interval 但是 VECM却没有 有个方法就是
如果是non-stationary data 用了VECM, 就把变数difference一下(例如 D(变数))放在VAR里面测一下,和VECM的impluse response一样 而且还有confidence interval。
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beiluo08 学生认证  发表于 2014-5-15 15:08:47 |显示全部楼层
mushui208648 发表于 2012-12-12 23:41
VAR可以做脉冲但VECM却不可以,好像李子奈书上这么说的
VECM也可以做的,只不过变为增长率
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201411001038 学生认证  发表于 2015-11-15 09:56:43 |显示全部楼层
高铁梅教材,《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》第二版,296页。
1.png
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