基于SAS平台证券回溯系统的搭建构想

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近完成了SAS回溯系统的架构和底层demo，自己摸索着总共有四大模块，然后通过统一标准的策略编辑窗口就可以实现策略的回溯代码了。
1、数据通信（Loading Data API.sas）
2、信号检测（Long And Short API.sas ）
3、模拟交易（Calculation Performance API.sas）
4、绩效报告（Performance Report API.sas ）


这四个模块初具成形，但还有待提高。系统介绍如下：
|*****************The Information of SAS Back Trading System****************|
|--Description--------------------------------------------------------------|
|       This is a Programming Trading Back System that provide accurate     |
|  back transaction record executive bag and detailed transaction report    |
|  package,applicable to all kinds of securities.                           |
|                                                                           |
|--Routine Package----------------------------------------------------------|
|       1. Loading Data API.sas                                             |
|       2. Long And Short API.sas                                           |
|       3. Calculation Performance API.sas                                  |
|       4. Performance Report API.sas                                       |
|                                                                           |
|--Loading Data API.sas-----------------------------------------------------|
|       This routine package contains three Macro Programs,Their main task  |
|  is to read dataset.Three Macro Program name are  LoadingDataAlone(1),    |
|  LoadingDataMore(2) and LoadingDataFromYahoo(3) respectively,Now to       |
|  describe their usage.                                                    |
|  (1)LoadingDataAlone(Dir=,DataTableType=,Library=,DataSetName=,getnames=) |
|  Call methods:                                                            |
|    % LoadingDataAlone(                                                    |
|        Dir = "C:\Documents\IF300.csv",                                    |
|        DataTableType = csv,                                               |
|        Library =work,                                                     |
|        DataSetName = a4,                                                  |
|        getnames = yes )                                                   |
|  Each variable meaning:Dir外部数据表的路径 DataTableType数据类型          |
|   Library逻辑库名 DataSetName输出数据集名称 getnames是否读入变量名YES NO  |
|  (2) LoadingDataMore(dir= ,Library = )                                    |
|  Call methods:                                                            |
|    % LoadingDataMore( dir=E:\期货EXCEL表,Library =work )                  |
|  (3)LoadingDataFromYahoo(code=, start=, end=, prompt=NO)                  |
|  Call methods:                                                            |
|    % LoadingDataFromYahoo(code=000001.SZ, start=1/1/2005, end=11/16/2012) |
|  Each variable meaning:code为股票代码,美票不用加后缀,深市代码后加.SZ,     |
|  沪市代码后加.SS,如000001.SZ为深发展代码.start和end分别为起止日期,格式为  |
|  mm/dd/yyyy .prompt:是否弹出窗口输入上述参数(一般为NO)                    |
|                                                                           |
|--Long And Short API.sas---------------------------------------------------|
|        This routine package contains eight Macro Programs,their main task |
|  is to detection trading signal in market.Now to describe their usage.    |
|  (1)OpenLong(BuyPrice = )                                                 |
|        This is a Macro that opening Long Position.                        |
|  (2)OpenShort(SellShortPrice = )                                          |
|        This is a Macro that opening Short Position.                       |
|  (3)CloseLong(SellPrice = )                                               |
|        This is a Macro that closing Long Position.                        |
|  (4)CloseShort(BuytoCoverPrice = )                                        |
|        This is a Macro that closing Short Position.                       |
|  (5)CloseLongAndOpenShort(SellPrice = ,SellShortPrice = )                 |
|        This is a Macro that closing Long and opening Short Position.      |
|  (6)CloseShortAndOpenLong(BuytoCoverPrice = , BuyPrice = )                |
|        This is a Macro that closing Short and opening Long Position.      |
|  (7)ForceCloseLong(SellPrice = )                                          |
|        This is a Macro that force closing Long Position.                  |
|  (8)ForceCloseShort(BuytoCoverPrice = )                                   |
|        This is a Macro that force closing Short Position.                 |
|                                                                           |
|--Calculation Performance API.sas------------------------------------------|
|        This routine package contains one Macro Program,it main task is to |
|  place an order and excution simulation trade in market.This Macro need   |
|  to use macro variable -Short- to specify strategy have shorting mechanism|
|  Now to describe it usage.                                                |
|  Call methods:                                                            |
|    % computePerformace(Short = NO)                                        |
|  Note: The strategy have no shorting mechanism then variable Short to be  |
|  set NO,and they have shorting mechanism then Short to be set YES must.   |

策略编辑界面：

1. /***************************************************************************/
   
2. /*Subject: Programming Trading Strategy Editor */
   
3. /*策略描述：*/
   
4. /*作 者： */
   
5. /*通讯方式：*/
   
6. /*完成日期：*/
   
7. /***************************************************************************/
   
8. Options mprint mlogic;
   
9. /*接口程序目录*/
   
10. filename Frame "E:\工作\SAS程序化交易系统\Framework API";
    
11. /*调用并编译各API的源文件*/
    
12. %include Frame(LoadingDataAPI.sas);
    
13. %include Frame(LoadingStockDataFromYahoo.sas);
    
14. %include Frame(LongAndShortAPI.sas);
    
15. %include Frame(CalculationPerformanceAPI.sas);
    
16. 
    
17. *****************Step1:数据装载;
    
18. 
    
19. 
    
20. 
    
21. *****************Step2:策略算法;
    
22. 
    
23. 
    
24. 
    
25. *****************Step3:检查信号;
    
26. 
    
27. 
    
28. *****************Step3:模拟交易，并输出策略评估报告;

复制代码

/*还请感兴趣的人士，讨论我的方案可行性*/

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：SAS平台 respectively performance Calculation Programming 搭建 平台

LangAndShort API的代码：

1. %let inforOpenLong ="开多API,参数BuyPrice为买入的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
2. %let inforOpenShort ="开空API,参数SellShortPrice为卖空的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
3. %let inforCloseLong ="平多API,参数SellPrice为平多的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
4. %let inforCloseShort ="平多API,参数BuytoCoverPrice为平空的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
5. %let inforCloseLongAndOpenShort ="平多并且反手开空API,参数SellPrice为平多的价格，SellShortPrice为卖空的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
6. %let inforCloseShortAndOpenLong ="平空并且反手开多API,参数BuytoCoverPrice为平空的价格，BuyPrice为开多的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
7. %let inforForceCloseLong ="强制平多API,参数SellPrice为强制平多的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
8. %let inforForceCloseShort ="强制平空API,参数SellPrice为强制平空的价格，变量TradingSignal为标识符";
   
9. %Macro OpenLong(BuyPrice = );
   
10. %let inforOpenLong = "开多API,参数BuyPrice为买入的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
11. TradingSignal = "开多";
    
12. BuyPrice = &BuyPrice.;
    
13. %mend;
    
14. 
    
15. %Macro OpenShort(SellShortPrice = );
    
16. %let inforOpenShort = "开空API,参数SellShortPrice为卖空的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
17. TradingSignal = "开空";
    
18. SellShortPrice = &SellShortPrice.;
    
19. %mend;
    
20. 
    
21. %Macro CloseLong(SellPrice = );
    
22. %let  inforCloseLong = "平多API,参数SellPrice为平多的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
23. TradingSignal = "平多";
    
24. SellPrice = &SellPrice.;
    
25. %mend;
    
26. 
    
27. %Macro CloseShort(BuytoCoverPrice = );
    
28. %let  inforCloseShort = "平多API,参数BuytoCoverPrice为平空的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
29. TradingSignal = "平空";
    
30. BuytoCoverPrice = &BuytoCoverPrice.;
    
31. %mend;
    
32. 
    
33. %Macro CloseLongAndOpenShort(SellPrice = ,SellShortPrice = );
    
34. %let  inforCloseLongAndOpenShort = "平多并且反手开空API,参数SellPrice为平多的价格，SellShortPrice为卖空的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
35. TradingSignal ="平多且开空";
    
36. SellPrice = &SellPrice.;
    
37. SellShortPrice = &SellShortPrice.;
    
38. %mend;
    
39. 
    
40. 
    
41. %Macro CloseShortAndOpenLong(BuytoCoverPrice = , BuyPrice = );
    
42. %let  inforCloseShortAndOpenLong = "平空并且反手开多API,参数BuytoCoverPrice为平空的价格，BuyPrice为开多的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
43. TradingSignal = "平空且开多";
    
44. BuytoCoverPrice = &BuytoCoverPrice.;
    
45. BuyPrice = &BuyPrice.;
    
46. %mend;
    
47. 
    
48. %Macro ForceCloseLong(SellPrice = );
    
49. %let  inforForceCloseLong = "强制平多API,参数SellPrice为强制平多的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
50. TradingSignal = "强制平多";
    
51. SellPrice = &SellPrice.;
    
52. %mend;
    
53. 
    
54. %Macro ForceCloseShort(BuytoCoverPrice = );
    
55. %let  inforForceCloseShort = "强制平空API,参数SellPrice为强制平空的价格，变量TradingSignal为标识符";
    
56. TradingSignal = "强制平空";
    
57. BuytoCoverPrice = &BuytoCoverPrice.;
    
58. %mend;

复制代码

很有意义的项目！希望能坚持做下去！

davil2000 发表于 2012-12-25 13:26
很有意义的项目！希望能坚持做下去！

不过，用SAS做回溯系统好像没有太多人看好啊，自己的SAS水平不高，好多资源都学习不到。感觉自己闭门造车了...

站在SAS巨人的肩膀上。这个比较C++的平台会更有价值！

davil2000 发表于 2012-12-25 13:58
站在SAS巨人的肩膀上。这个比较C++的平台会更有价值！

嗯，希望自己会取得应有的成绩！

对这块不懂，但是支持楼主，有兴趣就用心做下去

支持楼主！ 现在券商、期货公司对系统这块很重视，用SAS去做系统确实非常好！看好你 ，加油！

thks