楼主: zerospsp
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[问答] GARCH模型中方差方程的问题 [推广有奖]

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zerospsp 发表于 2013-1-4 00:31:56 |AI写论文

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GARCH模型的方差模型-----ht = α0 +Aε2t-1 + Bht-1-----中有A+B<1的假设条件
如果A的值本身是负数,但A+B仍然符合小于1的条件
发生以上状况是正常,可以忽略的吗?还是发生了什么误差?
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

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ermutuxia 发表于 2013-1-16 10:51:42

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