非平衡面板数据分析中混合回归效果比固定效应更好

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版主、连老师：
       我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的xtbalance 命令将非平衡数据转换为平衡的，也就是删除了那些有缺省值的观测点，但是依然是混合效应下的结果符合人们的常识。这种情况应该如何处理？谢谢！

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什么叫效果更好。

版主，就是估计的系数符合经济学的常识，例如产业结构效应应当为正的，在混合回归下确实如此，而且统计显著，但是在固定效应模型下，这个系数的估计值为负的

但你怎么知道人家＂应当＂是正的？
如果你自己都知道了还需要研究吗？
而且显著也不是判断好坏的标准。
如果真实总统就是不显著呢？


不符合常识就需要深入研究发现为什么？
数据，模型等等

如果缺失是由于自选择等原因遗漏的，那样本结果难道没有问题吗？

版主，数据来源是我搜集的各城市的数据，因为有的城市产业结构方面的数据无法搜集到，导致了缺失。

我现在做的实证也遇到您这样的问题 您最后是怎么解决的啊

独往独行 发表于 2013-1-5 23:21
版主，就是估计的系数符合经济学的常识，例如产业结构效应应当为正的，在混合回归下确实如此，而且统计显著 ...

对啊，我也遇到这样的问题了，怎么解决？

独往独行 发表于 2013-1-5 23:21
版主，就是估计的系数符合经济学的常识，例如产业结构效应应当为正的，在混合回归下确实如此，而且统计显著 ...

请问你会做非平衡面板数据的回归分析吗？可不可以教下我

这贴还有人吗？急求大神解答，为什么混合ols显著，而固定效应却不显著的原因