多重共线性和小样本同时并存，该如何解决？

Doloresnow 发表于 2013-1-6 13:58
可是小样本这个怎么搞？只有十个时间序列

你只要保证观测数大于自变量数目，保证X*X的转制非奇异；
岭回归也不会减少观测的数目

ziyenano 发表于 2013-1-6 15:36
你只要保证观测数大于自变量数目，保证X*X的转制非奇异；
岭回归也不会减少观测的数目

嗯，试试去。非常感谢您的回复~

要是我的学生，我就会说不要做什么回归了。做出来结果也不可信。１０个数据，４个变量，加上一个截距，就５个。自由度太少了。
如果你能减少到１，２个变量（如用ＰＣ，factor model 等），还勉强。

dyshappy 发表于 2013-1-8 07:52
要是我的学生，我就会说不要做什么回归了。做出来结果也不可信。１０个数据，４个变量，加上一个截距，就５ ...

师傅有理，确实数据有限。