the mean variance criterion

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为什么新组合的方差是Var(X) + 2 Cov(X, Y)) 而不是Var(X) +Var(Y)+ 2 Cov(X, Y)呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：CRITERION variance criter varian ance

这个我没推导，不清楚具体怎么来的，不过我的理解是这样的：
因为Y是本来已经有的，所以Y是个常量，X是变量，最大化是针对X的变化来做的。所以可以把常量也就是跟X无关的部分去掉。
因为书实在太厚了，所以我也没太关注这些细节，呵呵

huabaobao 发表于 2013-1-6 22:44
这个我没推导，不清楚具体怎么来的，不过我的理解是这样的：
因为Y是本来已经有的，所以Y是个常量，X是变量 ...

可是前边的期望收益是E(X)+E(Y)S说明是把Y考虑进去的啊

新加投资X，那么就考虑边际贡献，而Var（Y）并不是边际贡献，而且你看前面有一个max，那其实有没有Var（Y）没有影响，因为Y是原有的投资。。。。这里考虑的是边际贡献。。。。这是我的理解

lets see...hmm