为什么取ln之后，R方变小？

因变量没取ln时，回归结果显示：F（5,1625）=15.41，Prob>F=0.0000，R-squared=0.6074
因变量取ln之后，回归结果显示：F（4,1625）=        -，Prob>F=         -，R-squared=0.4771
请问，上述差异该如何解释？

以一元回归y=ax+e为例：
首先，取对数前，你需要考虑y与x是否恒正（否则造成缺失值）；
其次，若本来y与x就有很好的线性关系（从而r-sq很大），你取对数后，则lny与lnx很可能不再保持很好的线性关系（从而r-sq变小）。

sungmoo 发表于 2013-1-8 23:01
以一元回归y=ax+e为例：
首先，取对数前，你需要考虑y与x是否恒正（否则造成缺失值）；
其次，若本来y与x就有很好的线性关系（从而r-sq很大），你取对数后，则lny与lnx很可能不再保持很好的线性关系（从而r-sq变小）。

谢谢！

sungmoo 发表于 2013-1-8 23:01
以一元回归y=ax+e为例：
首先，取对数前，你需要考虑y与x是否恒正（否则造成缺失值）；
其次，若本来y与x ...

谢谢。F和Prob的变化作何解？

sungmoo 发表于 2013-1-8 23:01
以一元回归y=ax+e为例：
首先，取对数前，你需要考虑y与x是否恒正（否则造成缺失值）；
其次，若本来y与x ...

F和Prob如何解释呢？

F和Prob如何解释呢？

（与R-sq理解可以类比。这本不是什么“重要”问题）

首先，你需要理解F检验（联合参数显著性检验）及t检验（单参数显著性检验）的意义。

其次，取对数后，完全可能改变上述显著性（两种模型设定是不同的）。