为什么R-squared会出现负值？？

表4.8Eviews分析结果h
Dependent Variable: RE               
Method: Least Squares               
Date: 04/16/10   Time: 14:55               
Sample: 1985 2008               
Included observations: 24               
                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
                               
M2        0.316468        0.498580        0.634740        0.5325
DEB        1.238726        0.548961        2.256494        0.0348
MX        -0.106484        0.272585        -0.390645        0.7000
                               
                               
R-squared        -0.435984            Mean dependent var        0.283775
Adjusted R-squared        -0.572744            S.D. dependent var        0.250745
S.E. of regression        0.314457            Akaike info criterion        0.640530
Sum squared resid        2.076549            Schwarz criterion        0.787787
Log likelihood        -4.686365            Durbin-Watson stat        1.440981
我对数据使用了对数，并建立了一阶差分模型。请问这是怎么回事啊？谢谢，在线等。

同学，你好啊！我也遇到R^2为负值的情况了，你解决这个问题了没？

楼上的童鞋是不是忘记设截距项了呢？因为如果没有截距项的话，就会出现R2为负的情况，那样做出来的模型也是没有意义的呢。

拟合优度指标定义为回归平方和RSS/总离差平方和TSS,这是根据等式SST=SSR+SSE,而这只有在MODEL有常数项的时候才成立，因为这个式子的成立需要条件: SUM(e-hat)=0,SUM(e_hat*X_t)=0，这几个式子就是我们平时说的"normal equations"。

其中SUM(e-hat)=0只有在有常数项的时候才成立，当没有常数项时，原来定义的SST=SSE+SSR不成立, ，R2的定义就变了,这时候SUM（Y平方）=SUM{（Y-Y_hat）平方}+SUM（Y_hat平方）

This is the new verson of SST=SSE+SSR


R2=SSR/SST=SUM（Y_hat）平方/SUM（Y 平方）

经常被叫做：Un-centered  R2

3# angeldaisyws 我是在回归后去除截距项及相关参数后，再做回归后出现的上述问题，难道回归后应该还要增加截距项？

2# macao1987 还没呢！

{:3_41:}e-views不是自动加截距的？？

诶……怎么这么像？

还好没遇到这种古怪问题

R2竟然能等于1，不知道怎么回事

angeldaisyws 发表于 2010-7-1 10:24
楼上的童鞋是不是忘记设截距项了呢？因为如果没有截距项的话，就会出现R2为负的情况，那样做出来的模型也是 ...

赞赞赞！
控制变量太多了，一下忘记写C辣！