【求助】用R软件做copula的参数估计过程中出错，求解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我刚接触R软件不久，用R软件做copula的参数估计的过程中出现错误，程序如下

gumbel.cop<-gumbelCopula(3,dim=2)
gumbel.ml<-fitCopula(gumbel.cop,clind(u(x),v(y)),method="ml")
clind（u(x),v(y)）是经过概率积分变换处理的数据矩阵

错误于optim(start, loglikCopula, lower = lower, upper = upper, method = method,  :   'vmmin'的初始值不能为无穷大

希望各位帮帮忙，帮我看看
这是哪里的错误呢？应该怎样修改呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：Copula opula 参数估计 r软件 method 初学者 start

gumbel.cop<-gumbelCopula(3,dim=2)
gumbel.ml<-fitCopula(gumbel.cop,cbind(u(x),v(y)),method="ml")
cbind（u(x),v(y)）是经过概率积分变换处理的数据矩阵

刚刚手误打错了，程序里输入的是cbind，出现的以上错误

snowsummery 发表于 2013-1-13 17:37
gumbel.cop

你令p<-cbind(cbind（u(x),v(y)）),p<-pobs(p),再把p代入进去拟合，你试试可以吗

yf130203 发表于 2013-1-15 00:33
你令p

可以的，谢谢你~还想请问pobs()这个函数是什么意思？
这段时间我试了u<-pobs(data)，其中data是原始数据x,y组成的矩阵，然后对u做fitCopula，就可以得出结果
试了画图 plot(x,u[,1])，以及plot(y,u[,2]),感觉好像u就是x和y的分布函数上的点 组成的矩阵，
想问问pobs()是不是可以等同于对data的概率积分变换么？

snowsummery 发表于 2013-1-16 10:37
可以的，谢谢你~还想请问pobs()这个函数是什么意思？
这段时间我试了u

pobs()是Given n realizations x_i=(x_{i1},...,x_{id}), i in {1,...,n} of a random vector X, the pseudo-observations are defined via u_{ij}=r_{ij}/(n+1) for i in {1,...,n} and j in {1,...,d}, where r_{ij} denotes the rank of x_{ij} among all x_{kj}, k in {1,...,n}. The pseudo-observations can thus also be computed by component-wise applying the empirical distribution functions to the data and scaling the result by n/(n+1). This asymptotically negligible scaling factor is used to force the variates to fall inside the open unit hypercube, for example, to avoid problems with density evaluation at the boundaries.
因为你原来的数据里有（1,1）这一项，这一项是数据边界上，就是这一项导致了错误出现，具体为什么我也不清楚，我也是查错误一点点查出来的。经过这种变换后（1,1）变成了（0.99....，0.99...)程序就能用了

yf130203 发表于 2013-1-16 10:54
pobs()是Given n realizations x_i=(x_{i1},...,x_{id}), i in {1,...,n} of a random vector X, the pse ...

原来是这样，谢谢你~O(∩_∩)O
R软件做copula的蒙特卡罗模拟是不是得自己编程？
如果是这样，请问 要求copula函数的偏导数和反函数，以及分布函数的反函数，在R中应该如何实现呢？

snowsummery 发表于 2013-1-16 11:29
原来是这样，谢谢你~O(∩_∩)O
R软件做copula的蒙特卡罗模拟是不是得自己编程？
如果是这样，请问 要求 ...

rcopula()是蒙特卡洛模拟，其余的那几个你看copula程序包里有没有，我也不太清楚

yf130203 发表于 2013-1-16 11:35
rcopula()是蒙特卡洛模拟，其余的那几个你看copula程序包里有没有，我也不太清楚

噢，对哦~rCopula直接就可以产生蒙特卡罗模拟的随机数撒，我还脑袋短路去生成均匀分布的随机序列再计算偏导数……
实在是太感谢了~O(∩_∩)O~非常谢谢你~

yf130203 发表于 2013-1-15 00:33
你令p

请问pobs需要加载什么程序包啊，为什么说没有这个函数啊？

gumbel.ml<-fitCopula(gumbel.cop,clind(u(x),v(y)),method="itau")
换个itau方法试试
还不行的话，换个计算机系统或R版本试试