用copula建立联合分布时边缘分布需要做什么处理才能代入进行下一步参数估计

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如题，单变量的边缘分布已经确定，要怎么才能代入几种copula函数中进行下一步拟合比选呢？看到好多说用概率转换法转成[0,1]区间上的概率分布值，能不能具体讲一下这一步怎么进行，谢谢了

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关键词：Copula opula 参数估计 联合分布 边缘分布

对边缘分布滤出的标准残差进行概率积分变换，也就是累积分布函数，得到服从(0,1)均匀分布的序列，这个序列就可以代入copula建模过程中。若需要帮忙的话可以加我qq535844430。

18650347648 发表于 2019-5-9 13:47
对边缘分布滤出的标准残差进行概率积分变换，也就是累积分布函数，得到服从(0,1)均匀分布的序列，这个序列就 ...

答非所问，能不胡说吗

tianjuhao 发表于 2019-5-9 15:56
答非所问，能不胡说吗

我哪句话胡说了？

若楼主是普通的金融时间序列，很多文献是用t分布或偏t分布对边缘分布的标准残差序列进行拟合，估计出参数后根据参数对标准残差序列进行相应分布的概率积分变换，变换后的序列再进行copula建模，matlab和R均可以实现。

sussuovo 发表于 2019-5-9 09:57
如题，单变量的边缘分布已经确定，要怎么才能代入几种copula函数中进行下一步拟合比选呢？看到好多说用概率 ...

支持一下！

18650347648 发表于 2019-5-9 20:44
若楼主是普通的金融时间序列，很多文献是用t分布或偏t分布对边缘分布的标准残差序列进行拟合，估计出参数后 ...

非常感谢！顺便问一下我想研究的不是金融方面的序列，是污染物浓度方面的，是不是可以省略标准残差这一步

嗯嗯，波动建模才需要得到标准化残差。
你的边缘分布是直接用某种分布拟合数据嘛？

18650347648 发表于 2019-5-10 16:45
嗯嗯，波动建模才需要得到标准化残差。
你的边缘分布是直接用某种分布拟合数据嘛？

是的是的

sussuovo 发表于 2019-5-14 19:50
是的是的

那估计出参数后根据参数直接进行相应分布的概率积分变换就可以啦