VAR模型 - 经管之家

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楼主

lidiya198

发表于 2013-1-18 16:42:34 |AI写论文

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作为Eviews初学者，在使用VAR模型时碰到两个问题：
1. 如果对变量间的因果关系进行了假设，是不是不能再用VAR模型了，能不能先从理论上分析出变量间可能存在的影响和因果关系，然后使用VAR模型-协整检验-格兰杰检验来分析是不是存在这种因果关系？？本人觉得可以，但有人告诉我不能，查了高铁梅的那本教材没有找到相关说明啊~~~
2. 变量序列都是二阶单整的，如果可以用VAR模型，那下面是不是就可以做协整检验-格兰杰检验了？由于我的样本数据不是很多，所以我主要分析变量间的长期影响关系，不考虑短期作用，那能不能做到格兰杰检验就结束了？后面短期分析的VEC误差修正、脉冲响应、方差分解……一定要做吗，可以不做吗？

希望大家互相交流，高手多多指导，帮助解决困惑。