两个时间序列的相关系数能否反映它们之间的相似性

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如题，想利用两个序列的相关系数做预测用

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关键词：相关系数 时间序列 相似性 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

可以是可以，我看过有一篇文献做过。但是效果不好。
可以试着用ARIMA做预测。

建议做多元时间序列分析，比如向量自回归

coofy21cn 发表于 2013-1-20 12:12
可以是可以，我看过有一篇文献做过。但是效果不好。
可以试着用ARIMA做预测。

ARIMA模型的白噪声项不知怎么处理，我看有的书上在进行预测时直接将白噪声项去掉了，就是不知道要那个白噪声项做什么的

coofy21cn 发表于 2013-1-20 12:12
可以是可以，我看过有一篇文献做过。但是效果不好。
可以试着用ARIMA做预测。

另外想问下，在计算两个时间序列的相关系数时，样本量一般选多大，有什么依据没

建议用MATLAB把观测放入两个列向量a,b用命令: >>corrcoef([a,b]) 结果非对角线上两个元素就是相关系数