为什么带噪声的随机游走模型是ARIMA(0,1,1)模型而趋势平稳的差分不平稳？

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请问各位，在带噪声的随机游走模型 Yt=Y0+∑e+nt 中，d（y）=e（t）+n(t)-n(t-1)，其中e和n都是白噪声。为何d（y)变成了MA(1)过程呢？这里不是有两个白噪声吗，怎么解释啊？并且，为什么趋势平稳的差分 d（y)=a1+e(t)-e(t-1) 反而是不平稳的呢？

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关键词：ARIMA 随机游走 ima Rim 白噪声 模型

有的时候差分能平稳，有的时候差分不能平稳