做ARIMA分析的时候一定要做到白噪声吗？

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有时后做到白噪声的代价蛮高的，是否有更好的方法，做一些近似？还是直接选取AIC，SBC准则最小的就可以呢？

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关键词：ARIMA Rim ima 白噪声 AIC ARIMA 白噪声

理论模型中那一项假设为白噪声，呵呵～～

fincomputing 发表于 2009-7-6 22:02
理论模型中那一项假设为白噪声，呵呵～～

所以就一定要做到残差项为白噪声才可以？如果很选取很多阶都不能做到白噪声，大家会怎么办？

一般来说，残差是白噪声，说明你建的模型才有效，这是理论上要求的。实际中我也遇到过你说的类似情况，我的是有些阶满足（很少的），有些阶不满足。我是这样处理的：观察残差的ACF/PACF，看他们是否都在两倍标准差以内，如果都在说明还行；再者，用你选的模型参数进行预测，看看实际效果，如果好的话就可以。我做的MAPE=百分之二点多。你说的很多阶不满足，估计定的阶数不是很合适吧。个人陋见，仅供参考。

4楼的说法有参考意义，经常遇到残差不是白噪声。

haiting 发表于 2009-8-1 10:19
一般来说，残差是白噪声，说明你建的模型才有效，这是理论上要求的。实际中我也遇到过你说的类似情况，我的是有些阶满足（很少的），有些阶不满足。我是这样处理的：观察残差的ACF/PACF，看他们是否都在两倍标准差以内，如果都在说明还行；再者，用你选的模型参数进行预测，看看实际效果，如果好的话就可以。我做的MAPE=百分之二点多。你说的很多阶不满足，估计定的阶数不是很合适吧。个人陋见，仅供参考。

请问一下，那么残差的ACF/PACF用SAS编程怎么实现啊？

哦，忽然被俺发现了解决方法。。。。

lixuelan 发表于 2011-4-9 15:08
哦，忽然被俺发现了解决方法。。。。

楼主，你好，我也是遇到这个问题，白噪声检验不能通过，虽然残差的ACF PACF图结果还好，我想问楼主是如何解决的？怎样消除白噪声？  求助，非常感谢！

关于残差不能通过白噪声的问题，我是编了一个循环，尝试了400多种不同阶数的模型，并且对每个模型都做白噪声检验，通过检验的模型还是很多，再按照aicc值选择一个，不知道这样对不对？