我想利用Matlab工具箱中的genetic algorithm 來求解hansen and seo(2002)' Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models' 中的門檻值和cointegration vector
但genetic algorithm要設定 fitness function(文獻建議設上面這篇的likelihood function)
所以我的 fitness function 設定如下 但跑不出來 有人可以跟我說正確的程式寫法嗎??
function y = store(betab,gam)
global x;
global y;
global xlag;
load aniexc.txt;
n=length(dat(:,1));
y=dat(2+k:n,:)-dat(1+k:n-1,:);
t=length(y(:,1));
xlag=dat(1+k:n-1,:);
x=ones(t,1);
y = (t/2)*log(det((u-zzj*bz)'*(u-zzj*bz)/t))
xx=inv(x'*x);
u=y-x*xx*(x'*y);
w=xlag*[1;-betab];
z=[w,x];
d1=(w<=gam);
zj=[(z.*(d1*ones(1,length(z(1,:))))),w];
zzj=zj-x*xx*(x'*zj);
warning off;
lastwarn(' ');
bz=(u'/zzj')';
[mw,idw] = lastwarn;
lastwarn(' ');
warning on;
if (1-mw==' ');
bz=pinv(zzj'*zzj)*(zzj'*u);
end;
目前很急需高手來幫我解答這問題
我是論壇新手 沒有甚麼金幣送解答者
我相信版上一定有熱心高手能幫我這個大忙 感謝


雷达卡




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