楼主: 改革同步
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[回归分析求助] 向各位请教弱工具变量问题 [推广有奖]

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改革同步 发表于 2010-10-4 08:52:03 |AI写论文

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学习连老师的教程时，试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好，连老师的课程中说“（1）R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高， 此时，IV 估计的偏误就越小；(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理，  因为,一阶段回归不仅包含我们设定的工具变量，还包含模型中的外生变量； 此时，应该看 partial-R2”，同时他又说“使用 2SLS 时，若只有一个内生变量，F>10 方可。 ”
   我自己的研究在进行弱工具变量检验时，发现partial-R2只有0.027，F值是19.37.
那我选择的这个工具变量是不是弱工具变量呢？！
望版上给予解答！谢谢！
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关键词：弱工具变量 工具变量 Partial 弱工具变量检验 PARTI 工具 请教 变量 高手

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沙发
蓝色 发表于 2010-10-4 09:46:27
经济计量学（[美]詹姆斯·H.斯托克 马克·W.沃特林著
http://www.pinggu.org/bbs/thread-300734-1-1.html
的书上就是那样讲的。
你可以仔细看看
Stata常见问题解答https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html

藤椅
改革同步 发表于 2010-10-4 10:00:30
多谢，版主！
板凳
ywh19860616 发表于 2010-10-4 23:57:34
谢谢蓝色版主，正好需要
报纸
区域经济爱好者 发表于 2013-3-15 21:51:10
上书227页
感兴趣领域——宏观经济、区域经济与技术经济

地板
yuyike 发表于 2015-7-31 16:06:07
不错不错
7楼
零点晓敏 学生认证  发表于 2015-11-16 10:31:29
学习一下~
8楼
字足各 发表于 2022-5-27 10:40:14
您好 我也有这个疑问，请问您得到解答了吗？楼里有个回答的链接是十一年前的，已经看不了了
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