11年的动态面板数据，需要做单位根检验吗

同问，如果面板单位根显示一阶单整，能不能直接用差分后的数据代入原模型直接做动态面板回归，还是需要调整模型为差分形式？

不需要做，数据太短，你做除来的单位根检验都没有更好的参考意义，你真要写论文的话，直接跳过或者解释一下为什么不做单位根检验就好。至于多少的数据有必要做单位根检验，我看了不同的文献有的说13个，有的说15个。但是我觉的以小的算你的不需要单位根检验，直接回归分析就好了呀

Uhlancat 发表于 2019-2-24 11:26
不需要做，数据太短，你做除来的单位根检验都没有更好的参考意义，你真要写论文的话，直接跳过或者解释一下 ...

想问下工具变量不容易寻找的话，不使用GMM，而使用固定效应模型或随机效应模型回归可以吗？

春深染衣 发表于 2019-5-4 12:58
想问下工具变量不容易寻找的话，不使用GMM，而使用固定效应模型或随机效应模型回归可以吗？

我觉的并不是不可以！很多时候内生变量和外生变量要严格的区分也会有一些争议，你不用工具变量直接回归的话，首先需要在理论上说明你变量的关系和为什么需要用这个模型。我个人觉的经济学解释也是很重要的

Uhlancat 发表于 2019-5-4 16:30
我觉的并不是不可以！很多时候内生变量和外生变量要严格的区分也会有一些争议，你不用工具变量直接回归的 ...

好的，谢谢层主答疑！