11年的动态面板数据，需要做单位根检验吗

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请教坛子里的高手、前辈们，本人最近在学写计量论，请问，11年的动态面板数据（宏观数据），需要做单位根检验吗？

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关键词：动态面板数据 单位根检验 动态面板 面板数据 宏观数据 单位 检验 动态

当然需要做

单位根检验用来检验数据平稳性，通常只有平稳的数据或具有协整关系的数据才好用来建模型作估计等等，若回归前不进行单位根检验，容易产生伪回归问题，故需做单位根检验。
不过，需要注意两点：1、面板单位根检验现在还不成熟，须选择合适的方法；2、楼主说“动态面板”，需要在估计时特别注意“内生性”问题，通常GMM估计可以解决这个问题，不过我个人觉得，代理变量在经济学上的意义有多大需要仔细讨论，有时候还不如不用动态面板。

当然要做，单位根检验是后面分析的基础

gjzxwl 发表于 2013-2-19 09:40
单位根检验用来检验数据平稳性，通常只有平稳的数据或具有协整关系的数据才好用来建模型作估计等等，若回归 ...

非常感谢gjzxwl的解答啊，正在努力学习中

linpenggen 发表于 2013-2-19 09:35
当然需要做

谢谢linpenggen啊

liajiuhu 发表于 2013-2-19 11:49
当然要做，单位根检验是后面分析的基础

谢谢liajiuhu啊

gjzxwl 发表于 2013-2-19 09:40
单位根检验用来检验数据平稳性，通常只有平稳的数据或具有协整关系的数据才好用来建模型作估计等等，若回归 ...

非常好的分析啊

同问，那六年11个横截面的数据用做吗？是不是数据太少了呀。。。

gjzxwl 发表于 2013-2-19 09:40
单位根检验用来检验数据平稳性，通常只有平稳的数据或具有协整关系的数据才好用来建模型作估计等等，若回归 ...

动态面板一般是不用单位根检验，单位跟检验主要是针对时间序列的协整分析。动态面板数据的最大问题应该是内生性问题