关于AIC和SC

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

老师您好，我用原序列，含有常数项和趋势项以及SIC标准检验的结果如下
Null Hypothesis: IINC has a unit root                                
Exogenous: Constant, Linear Trend                                
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)                                
                                
                                                                       t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.154992         0.9024
Test critical values:                            1% level                -4.284580        
                                                 5% level                -3.562882        
                                           10% level                -3.215267        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                

用原序列，含有常数项和趋势项以及AIC标准检验的结果如下：

Null Hypothesis: IINC has a unit root                                
Exogenous: Constant, Linear Trend                                
Lag Length: 4 (Automatic based on AIC, MAXLAG=7)                                
                                
                                                                          t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.270808         0.0926
Test critical values:                            1% level                -4.339330        
                                                   5% level                -3.587527        
                                                  10% level                -3.229230        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
在SIC标准下滞后期阶数为0，序列为非平稳序列（在您的课上您说只要ADF统计量小于下面显著水平t统计量中的任何一个就认为在该显著水平下以Prob的概率不能拒绝原假设，不知理解的对不对）
可是在下面的检验结果中，在AIC标准下滞后期阶数为4，如果根据SIC和AIC综合判断应该选择两者中较小者，为0，对吗？但是滞后期为4时，序列是平稳的呀（ADF统计量以9.26%的概率小于10%显著水平下的t统计量，拒绝原假设，可以这样理解吗），这时应如何选择呢？                                

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：AIC HYPOTHESIS statistic Automatic augmented critical values

根据AIC和sc选取的滞后阶数不一定是一样的，根据检验准则确定的最优滞后阶数只是一个建议