已经问过,但帖子沉的很快,再次请教
几乎所有的文献都证明GDP是一阶单整的,并利用这一结果进行协整分析。但我做了很多次,结果却不是一阶,而是平稳的。请高手指教。
我的计算过程是:从中国统计年鉴找到1978-2006的现价GDP,用GDP平减指数进行平减(GDP平减指数的计算方法见司春林,2002),得到真实的GDP,再取自然底对数,但在5%的情况下却不是I(1)的,本人查了很多的文献,有的没有进行GDP平减,有的样本空间不一样(如79-05,78-05,应该影响不大),有的用CPI平减,结果都是一阶的,不知是怎么计算的。
我具体的数据和检验结果如下,请指教。
年份 现价GDP GDP指数 不变价GDP GDP平减指数 真实GDP LnGDP
1978=100 1978=100 1978=100
1978 3645.2 100 3645.2 100 3645.2 8.2012
1979 4062.6 107.6 3922.2352 103.58 3922.2352 8.2744
1980 4545.6 116 4228.432 107.50 4228.432 8.3496
1981 4891.6 122.1 4450.7892 109.90 4450.7892 8.4008
1982 5323.4 133.1 4851.7612 109.72 4851.7612 8.4871
1983 5962.7 147.6 5380.3152 110.82 5380.3152 8.5905
1984 7208.1 170 6196.84 116.32 6196.84 8.7318
1985 9016 192.9 7031.5908 128.22 7031.5908 8.8582
1986 10275.2 210 7654.92 134.23 7654.92 8.9431
1987 12058.6 234.3 8540.7036 141.19 8540.7036 9.0526
1988 15042.8 260.7 9503.0364 158.29 9503.0364 9.1594
1989 16992.3 271.3 9889.4276 171.82 9889.4276 9.1992
1990 18667.8 281.7 10268.5284 181.80 10268.5284 9.2368
1991 21781.5 307.6 11212.6352 194.26 11212.6352 9.3248
1992 26923.5 351.4 12809.2328 210.19 12809.2328 9.4579
1993 35333.9 400.4 14595.3808 242.09 14595.3808 9.5885
1994 48197.9 452.8 16505.4656 292.01 16505.4656 9.7114
1995 60793.7 502.3 18309.8396 332.03 18309.8396 9.8152
1996 71176.6 552.6 20143.3752 353.35 20143.3752 9.9106
1997 78973 603.9 22013.3628 358.75 22013.3628 9.9994
1998 84402.3 651.2 23737.5424 355.56 23737.5424 10.0748
1999 89677.1 700.9 25549.2068 351.00 25549.2068 10.1484
2000 99214.6 759.9 27699.8748 358.18 27699.8748 10.2292
2001 109655.2 823 29999.996 365.52 29999.996 10.3090
2002 120332.7 897.8 32726.6056 367.69 32726.6056 10.3959
2003 135822.8 987.8 36007.2856 377.21 36007.2856 10.4915
2004 159878.3 1087.4 39637.9048 403.35 39637.9048 10.5875
2005 183867.9 1200.8 43771.5616 420.06 43771.5616 10.6867
2006 210871 1334 48626.968 433.65 48626.968 10.7919
Null Hypothesis: GD has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.948781 0.0248
Test critical values: 1% level -4.374307
5% level -3.603202
10% level -3.238054
在原序列情况下,检查类型为(c,t,3),在5%时ADF值-3.9487小于临界值-3.6032,仅仅是大于1%的临界值,这样能说明是一阶的吗?????