带GARCH的Error Correction Model的估计

我要检验两个时间序列变量之间是否存在volatility spillover，这两个变量都为一阶单整，因此我想用ECM-GARCH模型，但是我不知道应该如何估计参数，我还想基于这个模型进行trace test 和 maximum eigenvalue test看这两个变量是否存在协整关系，也不知道应该如何做。不知道SAS能不能做到这些，请高手帮助，十分感谢！

Take a look The VARMAX Procedure.

http://support.sas.com/documenta ... .htm#varmax_toc.htm

bobguy 发表于 2013-2-23 10:31
Take a look The VARMAX Procedure.

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/de ...

Thanks for the reply! I tried, but it said the ECM and GARCH options could not be used in one model statement.