楼主: jackychan369
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[原创博文] 請高手指教 varmax (vector error correction model) [推广有奖]

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jackychan369 发表于 2011-2-22 15:58:04 |AI写论文

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請高手指教!!!

如果我想用vector error correction model, (model如下)

proc varmax data=insample_c;
model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high);
cointeg rank=1 h=(1,-1);
run;

但我想restrict vecm 模型中beta (cointegration vector) 成為 "beta=(1,-1)",應該怎麼樣做?
(restrict command中只可以restrict AR(i,j,k) / XL(i,j,k),但不可以restrict beta)

還是不應該用proc varmax,而且轉用普通的regression方法?

謝謝!!!
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关键词:Correction correct correc Vector varmax command error 而且 模型

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