Stata做面板协整的最新进展

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最近在学习面板协整的东西，从人大论坛得到不少灵感。现整理一下相关学习贴：

Nharvey （Nyblom-Harvey test）

    ssc install nharvey

    help nharvey

Xtwest from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x

xtwest reer_n proddtot ggc nfa, lags(1 2) constant

-xtwest- you canconsider using the robust p-value option which controls for cross sectiondependency.

xtpmg- from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/xThe pooled mean group estimator of Pesaran, Shin and Smith (JASA)；relatively small N and large T butthat allows only for residual based approaches

https://sites.google.com/site/medevecon/code#TOC-xtmg

This code isapplied in our forthcoming REStat paper on R&D spillovers. Otherillustrations with data (including a Stata Journal article) can be found here.

Xtectest：Investigating heterogeneous panelcointegration with an error correction test

Xtbcis：Testing for Panel CointegrationUsing Common Correlated Effects Estimators

Xtmg：Estimating panel time series modelswith heterogeneous slopes

xtdolshm from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x

https://bbs.pinggu.org/thread-1399716-1-1.html

在面板协整中除了xtwest命令之外  还有xtkao和xtPedroni命令

https://bbs.pinggu.org/thread-1156009-1-1.html

stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest，不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造，可以自己算出统计量的值；另外，johans命令也可以用于面板数据，只不过他是按个体单独计算的，而Fisher（combined Johansen）面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的，所以用Fisher（combined Johansen）也是很简单的。

https://bbs.pinggu.org/thread-1156009-1-1.html

stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest，不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造，可以自己算出统计量的值；另外，johans命令也可以用于面板数据，只不过他是按个体单独计算的，而Fisher（combined Johansen）面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的，所以用Fisher（combined Johansen）也是很简单的。

Groen和Kleibergen cointegration tests

如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。

https://bbs.pinggu.org/thread-1327075-1-1.html

前两个检验统计两的备则是：总体上是协整的；后两个的备则假设是：至少存在一个协整关系。

前两个或者后两个统计两具体需要选择哪个，个人理解，不论是哪个拒绝，只要有拒绝的，就应当认为具有协整关系（因为两个统计量基于不同的假设）。

令与诸位共享一下一些新的、很少被提及的命令。
https://sites.google.com/site/medevecon/code

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关键词：Stata 最新进展 面板协整 tata 新进展 面板

学习了，谢谢楼主！

雷子2008 发表于 2013-3-6 15:54
学习了，谢谢楼主！

共勉~多多交流分享

学习了，初学者表示亚历山大。。。看不懂

LZ
用 xtdolshm 得到的结果里面只有系数，怎么得到常数项呢？？？？

cqmfs1 发表于 2013-3-28 17:13
LZ
用 xtdolshm 得到的结果里面只有系数，怎么得到常数项呢？？？？

应该是固定效应，没法一一报告

请问在stata中用xtwest做面板协整检验的时候，貌似只能含有一个解释变量，要是多个该怎么做呢

It's good for me. Thanks~

xubinghua 发表于 2013-5-15 16:48
请问在stata中用xtwest做面板协整检验的时候，貌似只能含有一个解释变量，要是多个该怎么做呢

应该有多个解释变量的吧，实在不行就根据面板回归结果做？

wfldragon 发表于 2013-5-16 10:46
应该有多个解释变量的吧，实在不行就根据面板回归结果做？

嗯，我晓得了，但是又有个问题，怎么做似然比检验啊。