帮忙看看协整检验的滞后期

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我对数据进行ADF检验 XY均为二阶差分后的平稳序列  接着做协整检验  可是选择滞后期为2  则没有协整关系  选择3   有一个协整关系  我可以说二者存在协整关系么？  协整检验的滞后期该如何确定？  我可以继续做格兰杰检验和估计方程么？ 谢谢  ！急!

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关键词：协整检验 滞后期 格兰杰检验 ADF检验 协整关系 检验 帮忙 滞后期

滞后期应该使用EVIEWS根据样本量自动推荐的Q值

那是不是 在协整检验  格兰杰检验中的滞后期 都应该由Eviews来确定 ？  谢谢！

两个变量的不要用var检验协整关系，可直接回归y=x+u,检验残差是否稳定是最高指示！

不要输入常数项！见高铁梅第五章之协整

[此贴子已经被作者于2007-8-23 4:33:48编辑过]

格氏检验是从低到高各阶是否存在相互引起问题，与协整与否基本无关，

先做无约束条件的var，按照AIC最小信息原则结合F统计量的显著性或者残差确定最优滞后期r,做协整的最优滞后期为r-1

受益匪浅