请教高手：协整检验的滞后期应该根据什么选择？

请教高手：协整检验的滞后期应该根据什么选择？

一般而言，选择最优滞后期是更具BIC或AIC两个信息法则来确定，满足BIC或者AIC的值达到最小时的滞后期就是最优滞后期，但是BIC与AIC在确定最优滞后期时有一定的差别，未必确定的最优期是相等的，从理论上讲，AIC可能导致估计值过大，而BIC却有一致性。当然还有一个更简单的方法，按照Schwert(1989),根据12乘以（T/100)在开（1/4）方，然后取这个结果的整数，即为最大的最优滞后项，当然这个一般要大样本才有很好的拟合效果。一般还是按照BIC或者AIC法则确定。

看了下，应该是无约束的VAR模型的最佳滞后期减去一，VAR的滞后期是根据aic、和sc最小来判断，可以直接利用eviews——var——lag length criteria直接出滞后期为多少期最优进行判断。

amiekobe 发表于 2010-5-19 17:02
看了下，应该是无约束的VAR模型的最佳滞后期减去一，VAR的滞后期是根据aic、和sc最小来判断，可以直接利用e ...

想问一下：

   在Eviews里面    在建立VAR 的时候  有个叫【Lag intervals for endogenous】那个该怎么填？

做Johansen前想要确定最佳滞后期  看AIC SC 最小原则.   是不是在 【view- lag structure- Lag length】里面填如比如4  然后在那个当中看最小的？那之前的【Lag intervals for endogenous】跟它 又是什么关系？