[其他] 面板数据的变系数模型需不需要协整检验（SUR模型和RCR模型） [推广有奖]

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楼主

发表于 2013-3-8 19:17:08 |AI写论文

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现在我经过F检验已经认为这个面板不能用混合模型，也不能用固定效应模型和随机效应模型

这样只剩下变系数模型，即每个个体一组数据，这样的模型是否还需要协整检验呢

PS：如果大侠能介绍一下稳健性检验在哪就更好了

这样的，我们采用的面板模型首先确定采用固定效应模型还是采用随机效用模型，这个通过Hausman检验方法，随后在通过F检验确定采用变系数还是变截距还是采用固定系数模型，协整检验不论什么样的模型都是需要进行协整的，即通过检验来确定解释变量和被解释变量之间是否有长期关系

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沙发

ndpyzj 发表于 2013-3-8 19:17:09

这样的，我们采用的面板模型首先确定采用固定效应模型还是采用随机效用模型，这个通过Hausman检验方法，随后在通过F检验确定采用变系数还是变截距还是采用固定系数模型，协整检验不论什么样的模型都是需要进行协整的，即通过检验来确定解释变量和被解释变量之间是否有长期关系