误差修正模型t值小怎么办，修正系数还为正值？

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为了消除自相关，DW值小的问题，我做了如下回归， Dependent Variable: LNLP1                                 Method: Least Squares                                 Date: 03/09/13   Time: 12:58                                 Sample (adjusted): 1992 2011                                 Included observations: 20 after adjustments                                 Convergence achieved after 7 iterations                                                                  Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                                    LNTP1        -0.037299        0.035697        -1.044872        0.3116 C        4.354314        0.040793        106.7411        0.0000 AR(1)        1.277739        0.207341        6.162501        0.0000 AR(2)        -0.414684        0.197677        -2.097783        0.0522 之后做误差修正模型，结果如下，可是怎么后来怎么t值变小了，误差修正项系数为正啊？哪里做错了啊？求助啊！                                 R-squared        0.928835            Mean dependent var                4.395960 Adjusted R-squared        0.915492            S.D. dependent var                0.057183 S.E. of regression        0.016623            Akaike info criterion                -5.179171 Sum squared resid        0.004421            Schwarz criterion                -4.980024 Log likelihood        55.79171            F-statistic                69.61034 Durbin-Watson stat        2.184401            Prob(F-statistic)                0.000000                                  Inverted AR Roots         .64-.08i             .64+.08i                                                 Dependent Variable: D(LNLP1)                                 Method: Least Squares                                 Date: 03/09/13   Time: 13:03                                 Sample (adjusted): 1994 2011                                 Included observations: 18 after adjustments                                                                  Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                                    D(LNTP1)        -0.014295        0.050638        -0.282304        0.7813 UT1(-1)        0.333430        0.282063        1.182110        0.2544                                  R-squared        -0.267049            Mean dependent var                -0.010873 Adjusted R-squared        -0.346239            S.D. dependent var                0.018202 S.E. of regression        0.021120            Akaike info criterion                -4.772798 Sum squared resid        0.007137            Schwarz criterion                -4.673868 Log likelihood        44.95518            Durbin-Watson stat                1.486940                                  之后做误差修正模型，结果如下，可是怎么后来怎么t值变小了，误差修正项系数为正啊？哪里做错了啊？求助啊！

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关键词：误差修正模型 误差修正 怎么办 observations coefficient achieved adjusted Error 模型 2011

协整不需要太在意自相关