误差修正模型t值不显著？

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为了消除自相关，DW值小的问题，我做了如下回归，
Dependent Variable: LNLP1                                
Method: Least Squares                                
Date: 03/09/13   Time: 12:58                                
Sample (adjusted): 1992 2011                                
Included observations: 20 after adjustments                                
Convergence achieved after 7 iterations                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
LNTP1        -0.037299        0.035697        -1.044872        0.3116
C        4.354314        0.040793        106.7411        0.0000
AR(1)        1.277739        0.207341        6.162501        0.0000
AR(2)        -0.414684        0.197677        -2.097783        0.0522
之后做误差修正模型，结果如下，可是怎么后来怎么t值变小了，误差修正项系数为正啊？哪里做错了啊？求助啊！                                
R-squared        0.928835            Mean dependent var                4.395960
Adjusted R-squared        0.915492            S.D. dependent var                0.057183
S.E. of regression        0.016623            Akaike info criterion                -5.179171
Sum squared resid        0.004421            Schwarz criterion                -4.980024
Log likelihood        55.79171            F-statistic                69.61034
Durbin-Watson stat        2.184401            Prob(F-statistic)                0.000000
                                
Inverted AR Roots         .64-.08i             .64+.08i               
                                

Dependent Variable: D(LNLP1)                                
Method: Least Squares                                
Date: 03/09/13   Time: 13:03                                
Sample (adjusted): 1994 2011                                
Included observations: 18 after adjustments                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
D(LNTP1)        -0.014295        0.050638        -0.282304        0.7813
UT1(-1)        0.333430        0.282063        1.182110        0.2544
                                
R-squared        -0.267049            Mean dependent var                -0.010873
Adjusted R-squared        -0.346239            S.D. dependent var                0.018202
S.E. of regression        0.021120            Akaike info criterion                -4.772798
Sum squared resid        0.007137            Schwarz criterion                -4.673868
Log likelihood        44.95518            Durbin-Watson stat                1.486940
                                
之后做误差修正模型，结果如下，可是怎么后来怎么t值变小了，误差修正项系数为正啊？哪里做错了啊？求助啊！

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关键词：误差修正模型 误差修正 observations coefficient Adjustments achieved adjusted Error 模型 2011

我有此问题，高手来解答吧~~

数据发QQ:39337322

亦弓 发表于 2013-3-23 17:19
我有此问题，高手来解答吧~~

你好，你会吗？