【在线急等】使用Eviews做多变量协整分析的一些疑问

bolt2012 发表于 2013-3-10 21:54
朋友你好！有些问题我搞明白了，现在想请教你一下：我做了四个变量的Johansen协整检验（所有specificatio ...

圈圈里面的需要根据实际进行调整，否则得到的结果不准确

whudim 发表于 2013-3-11 10:50
你的最优滞后期是怎么确定的？

对数变换是必须的吗？。。比如我有一组经济变量，对数变换后的新变量没协整关系，但不对数变换就有协整关系，而我想要的结论是存在协整关系。。。

whudim 发表于 2013-3-11 10:50
你的最优滞后期是怎么确定的？

是不是那个lag intervals？。。好像做协整检验以及VEC都有它啊！！。。我看了书，还是不太明白怎么选。。。

whudim 发表于 2013-3-11 10:53
圈圈里面的需要根据实际进行调整，否则得到的结果不准确

对的！现在问题就是这个lag intervals。。我看了书，还是不明白怎么选。。请朋友指教啊！。。{:3_60:}

bolt2012 发表于 2013-3-11 11:00
对数变换是必须的吗？。。比如我有一组经济变量，对数变换后的新变量没协整关系，但不对数变换就有协整关 ...

取对数是为了消除异方差性
如果原数据没有异方差性，可以不用取对数。

bolt2012 发表于 2013-3-11 11:09
对的！现在问题就是这个lag intervals。。我看了书，还是不明白怎么选。。请朋友指教啊！。。

自己看书吧，高铁梅的

whudim 发表于 2013-3-11 10:43
第一个问题，在做协整检验的时候选择第六个，sum，之后得到迹统计量和最大特征值统计量的的协整方程个数， ...

如果5种情况中有的上下两个数字都是0，但有的上下两个数字都是1，那么究竟存不存在协整关系？。。。

bolt2012 发表于 2013-3-11 13:38
如果5种情况中有的上下两个数字都是0，但有的上下两个数字都是1，那么究竟存不存在协整关系？。。。

先确定滞后期再问这个问题

whudim 发表于 2013-3-11 13:56
先确定滞后期再问这个问题

好的，我在尽量看看书，先谢谢你哈！

whudim 发表于 2013-3-11 13:56
先确定滞后期再问这个问题

对了朋友，有一个问题：我做VEC模型，输出结果也有一个协整结论。这是不是意味着我可以不用在做VEC模型之前单独做一个Cointegration Test？。。。即VECM的输出结果已经直接包含了“多变量协整方程”和“向量误差修正方程”？。。。