[问答] 【在线急等】使用Eviews做多变量协整分析的一些疑问 [推广有奖]

21楼

whudim 发表于 2013-3-11 19:25:29

bolt2012 发表于 2013-3-11 16:57
对了朋友，有一个问题：我做VEC模型，输出结果也有一个协整结论。这是不是意味着我可以不用在做VEC模型之 ...

ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

好好学习

22楼

bolt2012 发表于 2013-3-11 23:18:41

whudim 发表于 2013-3-11 19:25
ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

朋友，不好意思又要打扰你了。。我看了书，adf检验显示四个变量都是一阶单整；现在做Johansen协整检验，高铁梅的书说根据AIC或SC准则判别VAR模型的滞后阶数，那么对于Johansen协整检验的滞后阶数而言，是不是从1 1、1 2一直到1 n（这个n是多少？）逐个试一试，看哪一种情况下AIC或SC最小（假设1 k使得AIC最小），就选用那个1 k作为最优滞后阶数？。。。

23楼

bolt2012 发表于 2013-3-11 23:33:59

whudim 发表于 2013-3-11 19:25
ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

刚做了，输出结果没有看到AIC或者SC啊？。。

24楼

bolt2012 发表于 2013-3-11 23:47:50

whudim 发表于 2013-3-11 19:25
ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

我要选择summary才能看到AIC准则：

Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)
0 -16.18993 -16.18993 -16.42664 -16.42664 -16.44365
1 -16.30030 -16.33569 -16.63398 -16.95237 -17.01107
2 -16.19840 -16.38320 -16.50352 -17.08368 -17.19117*
3 -15.95314 -16.09172 -16.26708 -16.89037 -16.97720
4 -15.57011 -15.78282 -15.78282 -16.52378 -16.52378

这个是我滞后一阶的情况，如果选择最小 -17.19117的话，左边对应的协整个数是2，但上面对应Quadratic
model，这时Trace和Max-Eig都是1，那么岂不是和2矛盾了？。。。书上没说到这个。。还请朋友解惑！。。

25楼

bolt2012 发表于 2013-3-11 23:50:50

whudim 发表于 2013-3-11 19:25
ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

悲剧，貌似那个1 n随着n的增大，AIC会不断减少。。还是不明白怎么根据AIC或SC最小准则选择最优滞后阶数！。。。朋友我真的看了书的啊。。觉得没说清楚。。

26楼

bolt2012 发表于 2013-3-12 00:30:48

whudim 发表于 2013-3-11 19:25
ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

大致做了一下四个变量的Johansen协整检验,用了第三个选项,滞后阶数为2,做出来一个协整关系,但不知道对不对
；紧接着做VEC模型,滞后阶数同为2,选第三个选项,协整方程个数选为1，以下为输出结果：

Cointegrating Eq: CointEq1

y                         1.000000

x1                         -1.506458
                        (0.28563)
                        [-5.27408]

x2                         1.461927
                        (0.24395)
                        [ 5.99270]

x3                            -0.210052
                           (0.28915)
                        [-0.72646]

C                         -7.988315

Error Correction: D(y) D(x1) D(x2) D(x3)

CointEq1 -0.001608    0.137097 -0.096905    0.125736
   (0.03290)    (0.07436)    (0.07618)    (0.05810)
[-0.04887] [ 1.84372] [-1.27211] [ 2.16420]

D(y)    1.016258    0.055377    0.610219    1.013354
   (0.28365)    (0.64114)    (0.65682)    (0.50094)
[ 3.58279] [ 0.08637] [ 0.92905] [ 2.02290]

D(y) -0.390883 -0.421653 -0.337468 -0.621141
   (0.26868)    (0.60730)    (0.62215)    (0.47450)
[-1.45484] [-0.69431] [-0.54243] [-1.30905]

……………………………………………………………………………………………………………………（省略下面的）

假设上面我都做对了，那么VEC模型怎么得到？例如我想表达成D(y)=a*D(x1)+b*D(x2)+c*D(x3)+C的形式。。。

27楼

bolt2012 发表于 2013-3-12 00:56:57

whudim 发表于 2013-3-11 19:25
ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

以下是我做VAR模型得到的结果（假设四个变量没有协整关系）：

      y       x1       x2       x3

y(-1)       1.899200       0.744631       0.702450       0.315803
      (0.21111)       (0.34556)       (0.42870)       (0.51842)
      [ 8.99611]       [ 2.15488]       [ 1.63856]       [ 0.60917]

y(-2)       -0.966152       -0.664150       -0.557627       -0.126825
      (0.20138)       (0.32962)       (0.40893)       (0.49451)
      [-4.79772]       [-2.01490]       [-1.36363]       [-0.25647]

…………………………………………………………………………………………………………（省略下面的结果）

这个结果跟VEC得到的结果有点不一样：VEC是带差分符号D的，而VAR的输出没有差分符号D，我不知道当解释VAR模型时，那个VAR方程应该怎么得到？。。例如上面这个结果，那么其中一条方程是不是：y = 1.899200*y(-1)-0.966152*y(-2)+……？还是：Dy = 1.899200*Dy(-1)-0.966152*Dy(-2)+……？