【在线急等】使用Eviews做多变量协整分析的一些疑问

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假设现在由若干个经济时序变量，我想探究其中一个变量Y与其余N变量之间的关系；

其中有一个步骤是做协整检验，因为是多变量，所以我使用Johansen方法；

我的问题：

1. 如果我用Eviews来做Johansen协整检验，那么对于我这个例子，零假设是什么？我想知道做出来的结果反映的究竟是N个变量分别与Y的协整关系，还是N个变量整体而言与Y的协整关系，又抑或是N+1个变量（Y与N个解释变量）两两之间的协整关系？。。。

2. 我打算根据结果来判断到底是做VAR还是做VEC模型。。。据说如果不存在协整关系，不能用VECM，所以我想知道这个“不存在协整关系”指的是什么？。。而这个问题其实就是我的第一个问题哈！。。


3. 因为我这个例子是多变量的，不知道Eviews的协整检验输出是否与两变量的相同？。。如果不同的话如何根据输出结果判别协整关系？。。。p.s. 本人用R比较多，几乎没用过Eviews，不太熟悉操作，还请大家见谅。。。


p.s. 本人是计量新手，如果有表达的不清楚的地方请大家指出。。我再修改一下，好让大家解答我的疑惑。。很抱歉打扰大家宝贵的时间，还请高手多多包涵！。。。谢谢啦！。。。

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关键词：EVIEWS Eview Views 协整分析 view 关系 在线 如何

本来打了很多字教你怎么做，后来删掉了
你理论和实际操作都没有搞清楚
还是先看看书吧
磨刀不误砍柴

这个我没有做过，不过你问的问题是基本的，我觉得你可以找一本多变量时间序列的书学一下午，很快就会了

whudim 发表于 2013-3-10 11:29
本来打了很多字教你怎么做，后来删掉了
你理论和实际操作都没有搞清楚
还是先看看书吧

朋友你好！有些问题我搞明白了，现在想请教你一下：我做了四个变量的Johansen协整检验（所有specification都是系统默认，没更改），对做出来的结果有以下两个问题：

1. Johansen协整检验有两种方法：trace和最大根特征值， 结果也不同：Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level ； Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level        ；那么我的结论应该是什么？。。

2. 输出结果下面有：1 Cointegrating Equation(s)；2 Cointegrating Equation(s)；3 Cointegrating Equation(s)；每一种情况都有我那四个变量的系数，那么我最后应该得到的协整方程应该是哪个？

p.s. 时间有点紧迫，老师催作业，望朋友你能简单回答一下，万分感谢！！{:3_60:}               

mengqinqing 发表于 2013-3-10 21:37
这个我没有做过，不过你问的问题是基本的，我觉得你可以找一本多变量时间序列的书学一下午，很快就会了

行的，先谢谢你！。。只是现在时间有点紧，所以上论坛问问做过的人。。。

whudim 发表于 2013-3-10 11:29
本来打了很多字教你怎么做，后来删掉了
你理论和实际操作都没有搞清楚
还是先看看书吧

还有一个问题：就是对于我那四个变量，我可以选择quick中的cointegration test，得到协整关系和方程；我直接做quick中的estimate VAR的话，如果想做VEC，那么得到的结果也会有一个协整方程，而且这个方程的系数跟我前面说的由cointegration test得到的系数不一样！！！。。这是怎么回事？。。。两者有什么区别呢？。。。

whudim 发表于 2013-3-10 11:29
本来打了很多字教你怎么做，后来删掉了
你理论和实际操作都没有搞清楚
还是先看看书吧

接前面的问题，我对四个变量做Johansen协整检验之后，得到结果：Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level ； Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level     

那么结论是不是我那四个变量存在一个协整关系？这样的话我下面应该用VEC方法做而不是VAR？。。

bolt2012 发表于 2013-3-10 21:54
朋友你好！有些问题我搞明白了，现在想请教你一下：我做了四个变量的Johansen协整检验（所有specificatio ...

第一个问题，在做协整检验的时候选择第六个，sum，之后得到迹统计量和最大特征值统计量的的协整方程个数，找上下数字相同的那个趋势和截距选项就行了

bolt2012 发表于 2013-3-10 21:54
朋友你好！有些问题我搞明白了，现在想请教你一下：我做了四个变量的Johansen协整检验（所有specificatio ...

协整方程在下面，注意符号，例如下面的 dlnfdi=4.9dlniav-0.9dlniov

bolt2012 发表于 2013-3-10 21:54
朋友你好！有些问题我搞明白了，现在想请教你一下：我做了四个变量的Johansen协整检验（所有specificatio ...

你的最优滞后期是怎么确定的？