跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法

mjuhbgt03 发表于 2014-10-7 20:19
[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;

同问，安装好工具箱以后怎么调用dcc-mvgarch?是要按照演示文件一步一步来吗？

请问你现在解决了么，我也在做这个
程序包太旧了

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问哪里有演示文件，全是m文件啊

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问输出结果参数怎么看，哪个是GARCH模型，哪个是DCC模型的？
[parameters,logliklihood,ht,qt,likelihood,stdresid,stderrors,A,B,jointscores]=dcc_mvgarch(e,1,1,1,1)
其中，e是两列收益率矩阵，
得到的parameter矩阵为：
2.45180881415479e-10
0.0877723393177950
0.891632593838754
2.86454458556407e-10
0.0748715876310480
0.905342775904605
0.0292102699558117
2.16349777505155e-06
已经了解，前六个参数分别为第一列和第二列收益率的GARCH(1,1)参数，请问最后两个参数是什么意义？
DCC模型不是应该有3各参数吗？

hugh.tan 发表于 2018-3-9 15:48
请问输出结果参数怎么看，哪个是GARCH模型，哪个是DCC模型的？
=dcc_mvgarch(e,1,1,1,1)
其中，e是两列 ...

亲，你也在用matlab做DCC～GARCH模型吗？能加个好友交流一下吗？我QQ775933809

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为什么？

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为什么？

twinklecs 发表于 2019-3-4 13:49
请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为 ...

我2013年做的了，有点不记得。你可以加我的QQ交流，280201722

非常感谢楼上解答

sbjc1988 发表于 2014-3-24 15:43
大神您好，恳请您帮忙看下，给些意见。我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin ...

是的，新版本的优化函数参数设定有修改；
只需要在报错的时候会提示行数

点那里 自动跳转，
然后按照错误说明，应该提示替换优化算法的，把 large 那个算法替换为 MATLAB 提示的算法就可以；

这个是一般 debug 的方法