跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法

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关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性，
想问在Matlab中具体操作步骤？
可以先在EViews中把每个数据序列的残差导入Matlab，然后再利用dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)函数求动态相关系数？
还是必须先在Matlab中做单变量GARCH（1,1）才能继续做？


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关键词：DCC-MVGARCH mvgarch GARCH模型 VGARCH MATLAB 模型

dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做，再导入MATLAB；直接可以在MATLAB里完成。
对于怎样在MATLAB里实现GARCH 建模；ucsd_garch的作者kevin在该工具箱里有一个演示文件；你一步步运行完该文件；就会调用dcc_garch。在 mv_garch 文件夹里有该函数。

[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);

这样左边的 para,dcc_corr 等返回参数，就是你求的的值；也包括检验值。

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

非常感谢！！！

非常感谢楼上的楼上的那位哥们！

报error，不知道是为什么

固执 发表于 2013-11-14 17:05
报error，不知道是为什么

  如果是第23行报错的话 是因为应该把输入变量的1000写在后面，参看第19行

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

大神您好，恳请您帮忙看下，给些意见。我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin.sheppard的GARCH程序包，并按要求运行完其中的ucsd_garch_demo。可是到我真正调用函数的时候发现如下两个问题：
1.我的总程序比较长，其中会涉及到ADF检验，所以会调用adftest，但是对kevin.sheppard的GARCH程序包设置路径之后发现，他其中的lagmatrix函数和MATLAB自带的lagmatrix冲突，两个函数同名，所以会导致adftest报error。
2.为了避免1中的错误，我直接用残差数据单独调用dcc_mgarch函数，但是其中又会报
Error using optimset (line 199)
The LevenbergMarquardt option is no longer valid. Set the Algorithm option instead.感觉是不是我的版本已经不适合用kevin.sheppard的GARCH程序包
所以我想问问大神您如何用MATLAB做DCC—MGARCH模型，我的MATLAB版本是2011b，所以是不是下载的kevin.sheppard的GARCH程序包太旧了，有没有新的。

sbjc1988 发表于 2014-3-24 15:43
大神您好，恳请您帮忙看下，给些意见。我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin ...

只知道第二个问题 可以参考 http://www.mathworks.cn/matlabce ... /view_thread/328983
我是直接把LevenbergMarquardt 那行注释掉了 可以正常运行

我想要做DCC-GARCH ,但是不会使用matlab编程。所以想请教你一下，怎么能够运行matlab 工具箱里的程序，相应的输入指标都应该怎么输入？

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);

你好，我想问下第一句中text那里，导入matlab中的yourfile是怎么个标准格式？我现在有两组时间序列数据，在excel中应该怎么排列，然后导入matlab中？急求回复，谢谢。