跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法

mjuhbgt03 发表于 2014-10-7 20:19
[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;

当年回复了没？
excel  表格的文件格式是以时间序列为列
比如你的数据有4组数据；
第一列就是第一个时间序列  以此类推 就四列

读取就可以了。

我最近忙 看网页也没时间前后仔细看，再回复你一次。

Mceagerhero 发表于 2018-1-24 10:46
请问哪里有演示文件，全是m文件啊

ucsd 有演示文件；
MFETOOLBOX 是没有的；

在 KEVEN SHEPPARD 的网页，也有主程序脚本文件。
都是计算什么 VaR 啊 ；或者其他

DCC 他没给 ，这个人不地道。哈哈。

这样吧。你以后关注我的帖子。过几天我写一个 DCC 的估计函数发论坛。

twinklecs 发表于 2019-3-4 13:49
请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为 ...

设定为 1 是最简单的阶数，必须是正整数
你设定为 2 或者 3 4 5 都没问题
不过那样 DCC 的arch 项和 garch 项的滞后阶数会非常多。估计程序如果是大样本会非常慢，记得有一次我估计DCC大概三十分钟都没迭代到收敛。

你加我QQ了吗？我记得最近两个月没人问我这个工具箱的使用。

tulipsliu 发表于 2019-10-6 13:05
设定为 1 是最简单的阶数，必须是正整数
你设定为 2 或者 3 4 5 都没问题
不过那样 DCC 的arch 项和 ga ...

感谢大神！替换了旧算法，做出来了！

garrry 发表于 2019-10-13 14:38
感谢大神！替换了旧算法，做出来了！

kevin sheppard 的算法使用是老版本
你在 fmincon 函数里算法设定为新版本的？
能出来就好，有时候调试程序。
比如 opions 设定的很多参数，有时候会提示老版本的不支持。
删除那一行


或者算法  spq 或者 其他 就可以

出来就好 哈哈

tulipsliu 发表于 2019-10-16 09:35
kevin sheppard 的算法使用是老版本
你在 fmincon 函数里算法设定为新版本的？
能出来就好，有时候调试 ...

把 levenbergmarquardt替换为FunValCheck就可以了，现在就是找不到各参数显著性的检验值

tulipsliu 发表于 2019-10-16 09:35
kevin sheppard 的算法使用是老版本
你在 fmincon 函数里算法设定为新版本的？
能出来就好，有时候调试 ...

大神，您知道sheppard这个dcc-garch包估计出参数之后怎么做显著性检验吗？我看他的代码里好像计算没有这一趴。

garrry 发表于 2019-10-17 20:46
大神，您知道sheppard这个dcc-garch包估计出参数之后怎么做显著性检验吗？我看他的代码里好像计算没有这一 ...

他的ucsd做单变量GARCH 的文件是做了统计检验的，就是通过估计获得的 VCV 等矩阵合成统计检验量。
我呢以前自学威廉·格林的《计量经济学》。五年前大概还记得VCV 是什么矩阵，现在忘记了。

DCC等多元GARCH 这个人他的官方网页都没给出程序怎么计算统计值和统计值的P值。确实很烦。

如果实在不行你可以考虑用STATA统计软件，这个提供统计检验值的。
还有R的工具包
rmgarch 这个工具包做的模型也提供统计检验值。

我的 QQ你加过了吗？过去很多天了才回复，我很少上论坛。
280201722  潇湘旭

liweijia999 发表于 2014-10-13 17:13
同问，安装好工具箱以后怎么调用dcc-mvgarch?是要按照演示文件一步一步来吗？

请问演示文件在哪里有，能贴个链接在这里吗？不胜感激～

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问得到的标准误是个8*8的矩阵，怎么看对应哪个参数的标准误呢？也没法看t值