白噪声序列一定时平稳序列吗？

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以下是基于Matlab的ADF单位根检验与LB统计量的白噪声检验结果


从以上的检验结果可以判断，该序列是白噪声序列，却又是非平稳序列吗？
非常感谢！

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关键词：白噪声序列 平稳序列 白噪声 MATLAB 白噪声检验 白噪声序列 平稳 Matlab

会不会是因为样本量太小的问题呢？
假设检验得出结论不是必然正确的，只是犯错的概率比较小，所以不同检验得出矛盾的解释也是可能的。

看看

danielruc91 发表于 2013-3-11 18:20
会不会是因为样本量太小的问题呢？
假设检验得出结论不是必然正确的，只是犯错的概率比较小，所以不同检验 ...

样本容量是30，所以应该不是样本容量的问题。其实用Eviews检验，这是没有截距项也无趋势的检验结果
ADF Test Statistic        -1.311066            1%   Critical Value*                -2.6486
                                   5%   Critical Value                -1.9535
                                 10% Critical Value                -1.6221
可知存在单位根，非平稳。
                               
若有截距项则结果为
ADF Test Statistic        -3.295211            1%   Critical Value*                -3.6852
                                   5%   Critical Value                -2.9705
                                   10% Critical Value                -2.6242
可知不存在单位根，为平稳序列。
Matlab的检验结果与eviews的检验结果有差异。
你的意思就是白噪声序列就是平稳的，是这样的吧？
谢谢！
                               

mzyoung 发表于 2013-3-11 22:40
样本容量是30，所以应该不是样本容量的问题。其实用Eviews检验，这是没有截距项也无趋势的检验结果
ADF  ...

白噪声声序列按定义就是平稳的。
但现实中的数据并不是绝对的非平稳或平稳的。我觉得你的数据可能介于平稳和非平稳之间，所以不同的统计技术会有不同的结论。
个人建议还是做一次差分吧，如果差分不会影响你的计量模型太多的话。
不客气。

danielruc91 发表于 2013-3-13 12:20
白噪声声序列按定义就是平稳的。
但现实中的数据并不是绝对的非平稳或平稳的。我觉得你的数据可能介于平 ...

谢啦。。。