3月MFE真题回忆、复习经验总结

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真题回忆：
总体情况：除了两三道不常规外，其余的都很基础，而且计算量不大。这科的真题是最难回忆的，因为每道题目都差不多：一个人买了stock/option，（或者又买了……，又卖了……），收益率是……，分红率是……，波动率是……，风险中性利率是……，求……。所以只能以考点的方式给出。

以ASM的教材为顺序，下面都是我抽到的那组题中考到的：
1.put-call parity：考了一道stock的、一道exchange的、一道currency的；                  
2.comparing options：考了一道文字题，关于different strike price；
3.binomial trees：重点章节，基本每个知识点都考到了；
4.binomial trees-general：重点章节，4.4和4.5没考，其余都考了；
5.risk neutral pricing：考了一道pricing with true probabilities，求一个option的discount rate，utility没考到；
6.binomial trees：miscellaneous topics：没考；
7.modeling stock prices with the lognormal distribution：7.3没考；
8.fitting stock prices to lognormal：没考；
9.the B-S formula：重点章节，没考9.3；
10.the B-S formular：Greeks：考了Delta的计算，考了一道文字题：如果一个人short put，则vega、rho、psi的符号；考了一道elasticity；
11.B-S formular：application and volatility：11.1没考，11.2考了两道求implied volatility的题目，貌似一道是asset or nothing求implied volatility，一道是cash or nothing求implied volatility；
12.delta hedging：考了一道overnight profit on a delta-hedged portfolio的题目，12.2、12.3、12.4都没考，考了一道hedging multiple greeks的题目；
13.Asian，barrier and compound options：考了一道Asian option，把几何平均和代数平均综合到一起考的，13.2、13.3、13.4都没考；
14.Gap、exchange ：考了两道ALL-or nothing option，考了一道exchange option，其他的没考；
15.Monte carlo valuation：15.2出了一道题，15.4（控制变量法）出了一道，其余的没考；
16.brownian motion：重点章节，基础知识，16.3geometric brownian motion相关的题目有很多；
17.differentials：考了一两道题；
18.ito lemma：重点，考了若干题；
19.The B-S equation，考了两道；
20.sharp ratio，没考到；
21.risk-neutral pricing and proportional portfolio：没考到；
22.考了一道题，求S^a的ito process；
23.stochastic integration：没考；
24.binomial tree for intrtest rate：考了一道题，给了二叉树，求option的价格，很基础；
25.the Black formula for bond options：考了一道用B公式求bond的价格，很基础；
26.考了一道理论题，比较Vasicek模型和Cox-Ingersoll-Ross模型的异同，比如r（t）会不会是负数什么的；考了一道Cox-Ingersoll-Ross的计算；一道Vasicek模型的计算；

复习方法：
1.用的ASM的教材；
2.复习时间两个多月，只有每天晚上看，最多每天看两个小时就够了；
3.ASM中作者说不会考的部分基本都没看；
4.每课课后的习题都认真做了；
5.ASM后面的proctice exams我都没做，sample我也没做，原因是sample的侧重点和考试的侧重点差别很多，而且很多人反应sample很难；

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关键词：复习经验 真题回忆 经验总结 MFE proportional 复习

前排留名！！感谢复习经验。。。极为有用，我明天就考了。。。

赞！！！太感谢了，明天考。。

yawei5252 发表于 2013-3-12 01:09
前排留名！！感谢复习经验。。。极为有用，我明天就考了。。。

不用紧张 我刚考完 非常简单

感谢楼主的考试经验分享

谢谢楼主分享

谢谢楼主分享！太有用了！！

楼主牛人。。我考完基本就忘光了。。。我觉得sample还是要认真理解的，挺有用的。
蒙卡之前复习的时候看真题都没有考，复习的不认真，考试的时候就只能瞎推了。
以后复习的同学还是多看看吧。

补充一下，最后第26章的东西看起来很难，实际上并不难，我考前最后一天犹豫半天还是决定看看，把对应的sample里的8道题做了，记住一些简单公式，考试的时候很是轻松。其实就是背一背，也不需要特别理解。

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