向各位朋友求助关于MGARCH-BEKK模型的问题！万分感谢！

epoh 发表于 2013-3-13 11:17
底子很好,水平很高,你的想法是对的
ex:
Rmat=matrix(0,4,13)

问题已经解决了，再次感谢epho老师两天来的回复和帮助！能否麻烦您在
https://bbs.pinggu.org/thread-2264883-1-1.html
这贴里随便回复一下，是之前的悬赏求助贴，我把论坛币给您：）

yuchaozju 发表于 2013-3-13 13:43
问题已经解决了，再次感谢epho老师两天来的回复和帮助！能否麻烦您在
https://bbs.pinggu.org/thread-22 ...

哈哈!我用不上论坛币,
你可以跟相关人员反映,
说问题已经解决,取消悬赏.

epoh 发表于 2013-3-13 15:19
哈哈!我用不上论坛币,
你可以跟相关人员反映,
说问题已经解决,取消悬赏.

谢谢epho老师的帮助，论文实证基本做完了，现在想完善一下，不知道S-plus能否实现三个市场之间的波动溢出效应检验？有的文献似乎有MGARCH-BEKK(1,1,1)模型？

epoh 发表于 2013-3-13 11:17
底子很好,水平很高,你的想法是对的
ex:
Rmat=matrix(0,4,13)

老师，我做四元的时候发现最后估计完之后标准化残差还是有ARCH效应，是不是表示p和q阶数应该增加？可是我们导师说金融序列收益率建模一般就GARCH（1,1）就够了的？
还有要是某一个序列不存在ARCH效应是不是就不能做BEKK？谢谢您，您一定要回答我啊！！

ning0916ning 发表于 2013-3-19 18:03
老师，我做四元的时候发现最后估计完之后标准化残差还是有ARCH效应，是不是表示p和q阶数应该增加？可是我 ...

你可参考底下,试试Multivariate Conditional t-Distribution
Modelling Financial Time Series with S-PLUS
page 526/1016 ~ 527/1016
13.5.5 Multivariate Conditional t-Distribution

epoh 发表于 2013-3-20 17:56
你可参考底下,试试Multivariate Conditional t-Distribution
Modelling Financial Time Series with S-P ...

嗯，谢谢您，还有我想问如果我想要对同一组数据用DCC和BEKK估计，并比较他们估计结果的优劣，应该用什么样的比较准则呢？？您有没有相关的程序呢？万分感谢~~

yuchaozju 发表于 2013-3-12 14:50
谢谢epho老师！ 我后来发现两个序列之间不是一阶单整，直接都是平稳的，因此不用VAR模型来做，想跟您请教 ...

请问为什么原序列都平稳就不用VAR？我现在做的是三个时间序列，原序列都平稳的话是不需要做协整检验吧。不影响VAR的建模吧？

我觉得楼上说的对啊

我也在做这个哈。

Mark