向各位朋友求助关于MGARCH-BEKK模型的问题！万分感谢！

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位朋友好，epho老师好，最近在写论文，对于计量方面懂的不多，但是一定要做实证，还是硬着头皮做了，现在在研究外汇市场和股票市场收益率之间的溢出效应，在论坛上搜索半天，终于找到epho老师 在一篇帖子里的回复，于是下载了附件，添加进去自己的数据，自己按照epho老师 给的程序做了一下，想请教各位一下：

（1）如果我用VAR模型算出最优滞后阶数是5，是否应该将pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))改为pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-5, ~bekk(1,1))？
（2）对输出的结果有一些不明白，因为在文献中一些作者做出来的矩阵元素是2*2的，但似乎按照您的程序做出来的不止这么多系数，请问多出来的系数是什么呢？

Estimated Coefficients:
--------------------------------------------------------------
                  Value Std.Error   t value Pr(>|t|)
       A(1, 1)  0.06948  1.353896   0.05132 0.959191
       A(2, 1) -1.16463 24.974187  -0.04663 0.962916
       A(2, 2)  0.48384 57.944159   0.00835 0.993357
ARCH(1; 1, 1)  0.28194  0.175921   1.60263 0.112770
ARCH(1; 2, 1)  2.39652  1.225028   1.95630 0.053753
ARCH(1; 1, 2)  0.02337  0.021390   1.09280 0.277608
ARCH(1; 2, 2)  0.43397  0.141311   3.07104 0.002874
GARCH(1; 1, 1)  0.90623  0.086039  10.53274 0.000000
GARCH(1; 2, 1)  0.03753  0.634383   0.05917 0.952960
GARCH(1; 1, 2) -0.01875  0.009676  -1.93759 0.056033
GARCH(1; 2, 2)  0.90830  0.069985  12.97859 0.000000

（3）看文献中的过程，还要做模型标准化残差检验和波动溢出效应的Wald检验，这些我搜索了论坛上的帖子，也发现了一些编程命令，但仍然不能确定该怎么样来做，以及Q值怎么取？
因为之前实在没接触过这个模型，真的一片空白，在论坛上找了三天多了，看见epho老师回答的许多问题，自己尝试后实在没有办法，只有向各位朋友和epho老师 求助，希望能得到帮助，不甚感激！
再次感谢各位的帮助，祝您好心情！
附件里是我的数据，也是用上次epho老师帮助别人的帖子回答里找到的，代入了自己的数据：
当时epho老师 给的程序代码是：
module(finmetrics)
data=importData(file="pitaya1.xls", type="EXCEL")
pitaya1=cbind(data$v1,data$v2)
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
summary(pitaya1.bekk)


如果有会的朋友希望不吝赐教，非常感谢各位！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享2 收藏14 回帖

关键词：GARCH-BEKK MGARCH BEKK模型 GARCH bekk 股票市场 外汇市场 收益率 朋友 模型

希望epho老师和各位朋友帮帮忙，谢谢了！

yuchaozju 发表于 2013-3-12 07:55
希望epho老师和各位朋友帮帮忙，谢谢了！

s-plus目前并无法作 VAR-GARCH BEKK model,
请改用Winrats,这个问题我回答过

VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
    https://bbs.pinggu.org/thread-1350060-1-1.html

epoh 发表于 2013-3-12 14:35
建议你把标题的"向epho老师"删除,
这样别人才会回帖帮忙

谢谢epho老师！ 我后来发现两个序列之间不是一阶单整，直接都是平稳的，因此不用VAR模型来做，想跟您请教一下pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))中的pitaya1~-1里的-1的这个值是固定的么？因为后来看电子书发现里面案例用的是1，另外想请教一下后续的wald检验该用什么命令实现，谢谢了！

yuchaozju 发表于 2013-3-12 14:50
谢谢epho老师！ 我后来发现两个序列之间不是一阶单整，直接都是平稳的，因此不用VAR模型来做，想跟您请教 ...

mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
表示没有常数项
有关Spillover Effects Wald test,
双向,单向我都答复过,
请参考
https://bbs.pinggu.org/thread-1300638-3-1.html
21楼

epoh 发表于 2013-3-12 18:31
mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
表示没有常数项
有关Spillover Effects Wald test,

感谢epho老师！那个回复我之前看过，可是对其中的命令/输出语句并不是很清楚，对于Rmat=matrix(0,4,13)
Rmat[1,7]=Rmat[2,8]=Rmat[3,11]=Rmat[4,12]=1
这里面的参数也不知如何确定，能否请epho老师指点一下？因为论文期限快到了，是在比较着急，谢谢！
另外想问您一下如果带常数项的话，pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))中的-1应该就是1还是还要考虑别的因素，以确定具体数值？
不甚感激！

yuchaozju 发表于 2013-3-12 19:22
感谢epho老师！那个回复我之前看过，可是对其中的命令/输出语句并不是很清楚，对于Rmat=matrix(0,4,13)
...

假设常数项显著,你就用
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~1, ~bekk(1,1))
这时模型有13个系数
所以是定义
Rmat=matrix(0,4,13)
Rmat[1,7]=Rmat[2,8]=Rmat[3,11]=Rmat[4,12]=1
Rmat
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
[1,]    0    0    0    0    0    0    1    0    0     0     0     0     0
[2,]    0    0    0    0    0    0    0    1    0     0     0     0     0
[3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     1     0     0
[4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     1     0

有关wald test 的疑问请看
Page 6-9
http://www.math.sunysb.edu/~gaston/print/Old/review/WaldTest.pdf

假设常数项不显著,你就用
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
请注意,这时模型有11个系数

epoh 发表于 2013-3-12 20:44
假设常数项显著,你就用
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~1, ~bekk(1,1))
这时模型有13个系数

能否请您到 https://bbs.pinggu.org/thread-2264883-1-1.html
这个帖子留个言，虽然您论坛币很多，但是您帮了我很大的忙，这个帖子也是之前发的，我把论坛币给您，谢谢！
非常感谢您的帮助！已经算出wald值，和p值，另外根据您的回复：
限制一个系数
  p.wald =1 - pchisq(wald.stat,1)
限制二个系数
  p.wald =1 - pchisq(wald.stat,2)
限制四个系数
  p.wald =1 - pchisq(wald.stat,4)
那么双向溢出检验应该设为限制四个系数，单向检验应该设为限制两个系数？
比如Rmat=matrix(0,4,13)
Rmat[1,7]=Rmat[2,8]=Rmat[3,11]=Rmat[4,12]=1
应该程序为：p.wald = 1 - pchisq(Wald,4)
不知道我的理解是否正确，谢谢！
真是麻烦您了！

epoh 发表于 2013-3-12 20:44
假设常数项显著,你就用
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~1, ~bekk(1,1))
这时模型有13个系数

另外能否请您到 https://bbs.pinggu.org/thread-2264883-1-1.html
这个帖子留个言，虽然您论坛币很多，但是您帮了我很大的忙，这个帖子也是之前发的，我把论坛币给您，谢谢！

yuchaozju 发表于 2013-3-12 22:29
能否请您到 https://bbs.pinggu.org/thread-2264883-1-1.html
这个 ...

底子很好,水平很高,你的想法是对的
ex:
Rmat=matrix(0,4,13)
Rmat[1,7]=Rmat[2,8]=Rmat[3,11]=Rmat[4,12]=1
Rmat
    [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
[1,]    0    0    0    0    0    0    1    0    0     0     0     0     0
[2,]    0    0    0    0    0    0    0    1    0     0     0     0     0
[3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     1     0     0
[4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     1     0

p.wald = 1 - pchisq(wald.stat,df)

限制的系数 df
df= dim(Rmat)[1]  #4