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500论坛币
https://bbs.pinggu.org/thread-2264825-1-1.html
问题和数据在这个帖子中,谢谢各位了!
文字内容如下:
各位好,最近通宵写毕业论文,关于BEKK模型烦恼很久,在论坛上看到之前大家的问答,尤其是epho老师的帖子回复,终于摸索懂了一点,目前还有一点不明白的地方:
(1)BEKK的程序语句中
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
这里的-1值是固定的么?如果不是,该如何确定?因为看见《S-plus时间序列模型》电子书里的例子里用的是1,而epho老师给的是-1,因此很困惑;
(2)后续的wald检验该用什么命令实现?
万分感谢!附件里是我的数据,epho老师的参考程序如下
module(finmetrics)
data=importData(file="pitaya1.xls", type="EXCEL")
pitaya1=cbind(data$v1,data$v2)
pitaya1.bekk = mgarch(pitaya1~-1, ~bekk(1,1))
summary(pitaya1.bekk)
附送Modeling Financial Time Series with S-PLUS第二版,知道是论坛重复资源,免费提供大家下载,感谢各位的帮助!
另外谁急着下资料缺论坛币的,不会也不要紧,感谢支持,我也可以送你一点,毕竟也快毕业了。
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