求救！面板数据只有一个自变量不能通过T检验，怎么办啊？

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<P>我的面板数据中，大多数都通过了单位根检验，只有一个自变量是经过一阶差分才达到平稳的。算过F检验，发现等截距模型比变截距好。</P>
<P>现在的问题是我做的结果什么我都很满意，可就是有一项（是因变量的滞后一期）怎么也过不了T检验，我想了好多办法了，也没有改进，删了这一项吧，其他的就出现多个不过T检验的了，而且拟合优度就要差不少了，唉，帮我看看吧，急的头发要白了！</P>
<P>
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Dependent Variable: RED0?<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Method: GLS (Cross Section Weights)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Date: <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="28" Month="8" Year="2007">08/28/07</st1:chsdate>   Time: 12:41<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Sample: 2002:2 2007:2<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Included observations: 21<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Number of cross-sections used: 132<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135 colSpan=6>
<P >Total panel (unbalanced) observations: 1058<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
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<P  align=center>Variable<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=72>
<P  align=right>Coefficient<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>Std. Error<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=right>t-Statistic<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>Prob.  <o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
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<P  align=center>C<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-0.588500<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-6.104342<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.0000<o:p></o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
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<P  align=center>GRO?<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-0.009250<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.001568<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-5.899743<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.0000<o:p></o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<P  align=center>INCOME?<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-4.889419<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.111611<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-43.80762<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>0.0000<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=4>
<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
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<P  align=center>D(STOCK?)<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.915831<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=right>0.136858<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=right>6.691852<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>0.0000<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=4>
<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135>
<P  align=center>GRO?(-1)<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>-0.007165<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.001930<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=right>-3.711880<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>0.0002<o:p></o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<TD  vAlign=top width=135>
<P  align=center>LOG(TIME?)<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.282532<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.030254<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=right>9.338664<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>0.0000<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=4>
<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135>
<P  align=center><FONT color=#f73809>RED0?(-1)<o:p></o:p></FONT></P></TD>
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<P  align=right><FONT color=#f73809>0.018193<o:p></o:p></FONT></P></TD>
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<P  align=right><FONT color=#f73809>0.021622<o:p></o:p></FONT></P></TD>
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<P  align=right><FONT color=#f73809>0.841408<o:p></o:p></FONT></P></TD>
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<P  align=right><FONT color=#f73809>0.4003<o:p></o:p></FONT></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<P  align=center>Weighted Statistics<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=72>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<TD  vAlign=top width=135>
<P >R-squared<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=72>
<P  align=right>0.950017<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80 colSpan=2>
<P >    Mean dependent var<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>-0.921304<o:p></o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135>
<P >Adjusted R-squared<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>0.949731<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80 colSpan=2>
<P >    S.D. dependent var<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>11.53322<o:p></o:p></P></TD>
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<P >S.E. of regression<o:p></o:p></P></TD>
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<P  align=right>2.585827<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80 colSpan=2>
<P >    Sum squared resid<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>7027.512<o:p></o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135>
<P >F-statistic<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=72>
<P  align=right>3329.336<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80 colSpan=2>
<P >    Durbin-Watson stat<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=right>1.848549<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=4>
<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
<TR >
<TD  vAlign=top width=135>
<P >Prob(F-statistic)<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=72>
<P  align=right>0.000000<o:p></o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=65>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR>
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<TD  vAlign=top width=135>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=72>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
<TD  vAlign=top width=80>
<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P  align=center><o:p> </o:p></P></TD>
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<P ><o:p> </o:p></P></TD></TR></TABLE></P>

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关键词：面板数据 自变量 t检验 怎么办 observations 自变量 因变量 Cross 而且 模型

这个结果挺好，不可能做到每一项都是显著的。一些好的论文里,也不是每一项都显著的。

但是有一个问题，被解释变量的滞后一期作为解释变量，显然和误差项中的个体效应是相关的，我们称之为Dynamic Panel 此时用GLS是不行的，建议用GMM

[此贴子已经被作者于2007-8-28 15:19:10编辑过]

对，可以看看动态面板数据的处理。

感谢楼上二位这么快就给出了回复，

可是可是.....面板数据在EVIEWS里做GMM的时候我总出现这个：“No instrument list specified”，这又是咋回事呢？

救命.....问题越来越多了！

还有，EVIEWS里面MAKE SYSTEM里的GMM估计有两种嘛，一个对截面，一个对时间序列的，我倒....俺这是面板数据怎么选呢？

没有用过eviews，不能给出有意义的建议，但是做GMM的时候肯定是要选工具变量的，对于第一个问题是你没有选工具变量，

在做Dynamic Panel的时候一般方程 先一阶差分，这样可以除去误差项中的个体效应，楼主可以思考一下为什么。然后选工具变量，作GMM的时候工具变量的个数肯定大于parameter的个数。看一下overidentified test 的结果，看GMM是不是有意义。

建议楼主，对GMM 和Dynamic Panel理论稍微了解一下。

对于GMM 一般的英文书上都有，Dynamic panel可以参考Baltagi 的econometric analysis of panel data

还有一个急功近利的方法，去掉被解释变量的滞后一期，用Hausman test检定误差项中的个体效应是random型还是 fixed型，再决定用GLS 还是 Within

很感谢这位大师给了这么多建议，我手头上真是没有很仔细说动态数据的书，都是一带而过的.......

急功近利的方法我也想过，呵呵，不过还是要对的起自己的好，所以只能是推倒重来了......

以下是引用chenxian1982在2007-8-28 21:51:00的发言：

很感谢这位大师给了这么多建议，我手头上真是没有很仔细说动态数据的书，都是一带而过的.......

急功近利的方法我也想过，呵呵，不过还是要对的起自己的好，所以只能是推倒重来了......

详细请看第2和第8章，可能会解决你的问题，还有去问你的导师，可能学起来会快点

下面两本是同一本书，Baltagi 的Econometric analysis of panel data一个扫描好一点

149442.pdf (14 MB)

2007-8-29 10:59:00 上传

求救！面板数据只有一个自变量不能通过T检验，怎么办啊？

149448.pdf (6.59 MB)

2007-8-29 11:11:00 上传

[此贴子已经被作者于2007-8-29 11:13:26编辑过]

天.....真的太感谢楼上的这位大师了，昨晚找这本书找了半天也没有搞定，都气的灰头土脸的了！

谢谢谢谢！提前一年开始准备我的毕业论文，实在不想随便忽悠，呵呵！谢谢您，我马上就来好好看，谢谢！

楼主可得努力啊，这本书不太好读，我也是正在阅读中，和楼主一样我也只是一个学生而已。里面有些已经是这个分支比较前沿的知识了。