有好心人可以帮我分析下吗

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误差修正项得出来后，模型是怎么得出来的啊，这是别人做的，但我看不懂，谁能详细解释下吗  谢谢

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关键词：好心人 误差修正项 误差修正 看不懂 好心人

请出示原模型方程，我看看先

yuanxinqiang 发表于 2013-3-19 13:42
请出示原模型方程，我看看先

ISR=1.009-0.2010*DCR
t=(88.2653),(-18.4885) R^2=0.9447,调整后的R^2=0.9420
DW=1.0917
得出的残差△e t=-0.5477*e(t-1)
t=(-2.7036)
然后书上就开始得出误差项，建立误差修正模型了。但误差项这么得出来 ，我还能看的懂。
1、误差修正模型是怎么得出来的啊。
2、得到残差e后，并没有ecm啊，我怎么看很多人都直接LS d(ISR) c ecm(-1)类似的 ,还没有ecm 怎么就能直接输入公式呢，这命令不合法

＾蓶嬡咿妍 发表于 2013-3-19 19:21
ISR=1.009-0.2010*DCR
t=(88.2653),(-18.4885) R^2=0.9447,调整后的R^2=0.9420
DW=1.0917

怎么有0.2010变成0.2020了？解释下

＾蓶嬡咿妍 发表于 2013-3-19 19:21
ISR=1.009-0.2010*DCR
t=(88.2653),(-18.4885) R^2=0.9447,调整后的R^2=0.9420
DW=1.0917

△e t是残差的差分还是指残差？
0.5477怎么来的？

＾蓶嬡咿妍 发表于 2013-3-19 19:21
ISR=1.009-0.2010*DCR
t=(88.2653),(-18.4885) R^2=0.9447,调整后的R^2=0.9420
DW=1.0917

肯定先制作残差et，然后再得到ecm(-1).
但是根据这个t=-2.7036统计量的结果是虽然小于EVIEWS自动给出的临界统计量（在0.05下），但是真实临界值比eviews得出的要小得多（见潘省初的教材），小于-3.59（在0.05下），这样一来t更加大于真实临界值，所以接受非平稳假设，即不协整。
所以该论文是不对的，请知晓。

如果认为EVIEWS的临界值可用，那么是协整的。et=ecm，谢谢。可以直接使用你所说的“我怎么看很多人都直接LS d(ISR) c ecm(-1)类似的”，具体公式你懂的，我就不说了。

yuanxinqiang 发表于 2013-3-20 21:16
如果认为EVIEWS的临界值可用，那么是协整的。et=ecm，谢谢。可以直接使用你所说的“我怎么看很多人都直接LS ...

原来协整的时候，残差等于ecm啊~谢谢哦，你好厉害
那我可不可以再问问你，
1.比如命令得出来的结果都有这个prob的概率，需要看这个判断合不合理吗，不合理是不是也就做下去没意义了？
2.最后做Granger因果关系检验时，出现了lags to include 让我填（默认是2），不同数字得出来的结果也不同，但是怎么看哪个滞后阶数最适合，有没有什么标准？我现在用的是eviews3.0，这个比较熟悉。等明白后，我会用6.0版的

初省潘的教材？你有电子版的吗？

＾蓶嬡咿妍 发表于 2013-3-22 21:07
初省潘的教材？你有电子版的吗？

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