楼主: lonnie1981
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[经济] 在CAPM中，为什么切点T为最优风险证券组合或最优风险组合 [推广有奖]

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lonnie1981 发表于 2013-3-20 09:59:53 |AI写论文

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关键词：CAPM 风险证券 cap APM 证券

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as8zhuahua 发表于 2013-3-20 21:28:03
史树中老师的《金融经济学十讲》上面有证明！
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sunyanfeng5122 发表于 2013-5-26 23:32:19
不是在CAPM模型里吧，应该是资本配置线CAL和有效组合曲线的切点T....我还没大看明白，目前认为是：切点T时，斜率最大，即此时dr/dσ，也就是说一单位风险带来的收益最大，故此时最优组合。。。继续探讨哈
三人行必有

板凳
x3cheng 发表于 2013-5-27 16:29:14
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